PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSI.TO с XEI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XSI.TO с XEI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO).

XSI.TO и XEI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XSI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl HY Bd GR CAD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. XEI.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 12 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XSI.TO и XEI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XSI.TO и XEI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF		-0.36%3.82%5.36%7.51%-8.90%0.59%3.70%7.09%-1.07%2.94%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		13.57%23.32%15.29%6.58%0.32%35.78%-7.63%25.32%-10.94%7.14%

Доходность по периодам

С начала года, XSI.TO показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 13.57%. За последние 10 лет акции XSI.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 2.32% против 11.89% соответственно.

XSI.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.35%
1 год
2.18%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.32%

XEI.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.00%
С начала года
13.57%
6 месяцев
16.77%
1 год
35.87%
3 года*
18.57%
5 лет*
15.17%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF

iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с XSI.TO:
XSI.TO с ERNS.LXSI.TO с ZFH.TOXSI.TO с CGHY.TOXSI.TO с BND.TOXSI.TO с ZHY.TOXSI.TO с XHY.TOXSI.TO с CVD.TO
Часто сравнивают с XEI.TO:
XEI.TO с VDY.TOXEI.TO с XDIV.TOXEI.TO с XEQT.TOXEI.TO с VFV.TOXEI.TO с ZDV.TOXEI.TO с CDZ.TOXEI.TO с XDV.TO

Сравнение комиссий XSI.TO и XEI.TO

XSI.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.

XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

Доходность на риск

XSI.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSI.TO
Ранг доходности на риск XSI.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSI.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSI.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSI.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSI.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XEI.TO
Ранг доходности на риск XEI.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEI.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEI.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEI.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSI.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSI.TOXEI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

3.50

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

4.23

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.79

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

3.67

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.90

21.46

-18.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSI.TO vs. XEI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSI.TO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа XEI.TO равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSI.TO и XEI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSI.TOXEI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

3.50

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

1.36

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между XSI.TO и XEI.TO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSI.TO и XEI.TO

Дивидендная доходность XSI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XEI.TO в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XSI.TO
iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF		4.42%4.42%4.43%4.28%3.49%2.88%3.04%3.41%3.31%3.22%3.30%3.60%
XEI.TO
iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF		3.91%4.39%5.45%4.98%4.68%3.58%5.03%4.62%5.42%4.29%4.42%5.64%

Просадки

Сравнение просадок XSI.TO и XEI.TO

Максимальная просадка XSI.TO за все время составила -18.53%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSI.TO и XEI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XSI.TOXEI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.53%

-45.52%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-9.85%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-17.36%

+5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.53%

-45.52%

+26.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.30%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-5.14%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.68%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XSI.TO и XEI.TO

Текущая волатильность для iShares Short Term Strategic Fixed Income ETF (XSI.TO) составляет 1.91%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что XSI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XSI.TOXEI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.58%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

5.92%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

10.30%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.21%

11.23%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

16.02%

-10.22%