Сравнение XSHC.L с XSDR.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 5.46%/yr for XSDR.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for XSDR.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и XSDR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у XSDR.L с доходностью -2.48%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.52%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам XSHC.L и XSDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 5.99% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and XSDR.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between XSHC.L and XSDR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSHC.L и XSDR.L
Секторы
XSHC.L
XSDR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSHC.L
XSDR.L
Сырьевые материалы
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Коммуникационные услуги
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Потребительский циклический сектор
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Потребительский защитный сектор
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Энергетика
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Финансовые услуги
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Промышленность
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Недвижимость
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Технологии
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Коммунальные услуги
XSHC.L
-
XSDR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. XSDR.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
XSDR.L
Сравнение XSHC.L c XSDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | XSDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.56 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 1.31 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.43 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.59 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и XSDR.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XSDR.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XSDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -25.61% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -13.31% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -25.61% | +6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -25.61% | +6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -11.70% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -5.72% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 5.68% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и XSDR.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеют волатильность 5.43% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | XSDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.64% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 12.17% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 17.23% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 15.89% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.85% | -0.11% |
Сравнение комиссий XSHC.L и XSDR.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XSDR.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и XSDR.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XSDR.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XSHC.L and XSDR.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSDR.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.20% for XSDR.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и XSDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор