PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSHC.L с XLVS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSHC.L с XLVS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and XLVS.L (Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while XLVS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 6.90%/yr for XLVS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLVS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSHC.L и XLVS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSHC.L торгуется в GBp, в то время как XLVS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLVS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно ниже, чем у XLVS.L с доходностью -1.70%.

XSHC.L

1 день
2.98%
1 месяц
5.65%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-1.90%
1 год
15.68%
3 года*
3.74%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

XLVS.L

1 день
3.00%
1 месяц
5.76%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.24%
3 года*
3.86%
5 лет*
6.90%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSHC.L и XLVS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		-2.30%6.84%4.08%-3.58%8.14%28.13%9.97%16.71%14.71%
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-1.73%6.60%3.94%-3.52%8.96%28.78%8.75%15.96%14.91%

Correlation

The correlation between XSHC.L and XLVS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.94

The correlation between XSHC.L and XLVS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XSHC.L и XLVS.L

Секторы
XSHC.L
XLVS.L

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

XSHC.L
100.0%
XLVS.L
100.0%

Сырьевые материалы

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Коммуникационные услуги

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Потребительский циклический сектор

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Потребительский защитный сектор

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Энергетика

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Финансовые услуги

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Промышленность

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Недвижимость

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Технологии

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Коммунальные услуги

XSHC.L

-

XLVS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D

Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XSHC.L:
XSHC.L с XSFN.LXSHC.L с IUSU.LXSHC.L с ESIH.LXSHC.L с IUHC.LXSHC.L с GNOG.LXSHC.L с XUHC.DEXSHC.L с DOCT.L
Часто сравнивают с XLVS.L:
XLVS.L с GLDXLVS.L с XLVP.LXLVS.L с IUHC.LXLVS.L с IGLN.LXLVS.L с QTOPXLVS.L с CSPX.LXLVS.L с IHYA.L

Доходность на риск

XSHC.L vs. XLVS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSHC.L
Ранг доходности на риск XSHC.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSHC.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSHC.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSHC.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSHC.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSHC.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
XLVS.L
Ранг доходности на риск XLVS.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLVS.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLVS.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLVS.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSHC.L c XLVS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSHC.LXLVS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.04

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.59

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.19

3.46

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSHC.L vs. XLVS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSHC.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLVS.L равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSHC.L и XLVS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSHC.LXLVS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.04

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.70

-0.07

Просадки

Сравнение просадок XSHC.L и XLVS.L

Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки XLVS.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и XLVS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSHC.LXLVS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-24.30%

+5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-11.67%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.16%

-19.70%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.16%

-19.70%

+0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-5.07%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.78%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

4.68%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XSHC.L и XLVS.L

Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLVS.L) имеют волатильность 5.43% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSHC.LXLVS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

5.57%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

11.37%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

15.57%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

15.06%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

16.42%

-0.68%

Сравнение комиссий XSHC.L и XLVS.L

XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLVS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSHC.L и XLVS.L

Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как XLVS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XLVS.L
Invesco Health Care S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSHC.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D		1.28%1.25%1.25%1.23%1.55%0.85%1.12%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSHC.L and XLVS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLVS.L.

XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while XLVS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Health Care Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.14% for XLVS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и XLVS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор