Сравнение XSHC.L с IHCU.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and IHCU.L (iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds - XSHC.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while IHCU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.34%/yr vs 6.73%/yr for IHCU.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for IHCU.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и IHCU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у IHCU.L с доходностью 5.35%.
XSHC.L
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 6.61%
- 6 месяцев
- 3.75%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
IHCU.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 6.67%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 23.48%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение доходности по годам XSHC.L и IHCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 4.62% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 5.35% | 6.77% | 3.96% | -3.89% | 8.99% | 29.15% | 8.09% | 16.89% | 16.33% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and IHCU.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.99 |
The correlation between XSHC.L and IHCU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. IHCU.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
IHCU.L
Сравнение XSHC.L c IHCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSHC.L | IHCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.03 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 5.06 | -0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и IHCU.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IHCU.L в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и IHCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -38.44% | +19.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -11.54% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -23.98% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -23.98% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -2.26% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -9.78% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 4.63% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и IHCU.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) (IHCU.L) имеют волатильность 5.42% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | IHCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 5.51% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.29% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 15.29% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 20.32% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.56% | -2.79% |
Сравнение комиссий XSHC.L и IHCU.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IHCU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и IHCU.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как IHCU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IHCU.L iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.20% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XSHC.L and IHCU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for IHCU.L.
XSHC.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while IHCU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Health Care Index NTR (USD). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.15% for IHCU.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и IHCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор