Сравнение XSHC.L с HLTW.L
XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) and HLTW.L (Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSHC.L returned 6.64%/yr vs 5.42%/yr for HLTW.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XSHC.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for HLTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XSHC.L и HLTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSHC.L торгуется в GBp, в то время как HLTW.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSHC.L показывает доходность -2.30%, что значительно выше, чем у HLTW.L с доходностью -2.73%.
XSHC.L
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- -2.30%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 15.68%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
HLTW.L
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- 3.83%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам XSHC.L и HLTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -2.30% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | -2.76% | 7.49% | 2.14% | -2.07% | 5.56% | 21.73% | 9.62% | 18.18% | 11.83% |
Correlation
The correlation between XSHC.L and HLTW.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between XSHC.L and HLTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSHC.L vs. HLTW.L — Ранг доходности на риск
XSHC.L
HLTW.L
Сравнение XSHC.L c HLTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSHC.L | HLTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.11 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSHC.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок XSHC.L и HLTW.L
Максимальная просадка XSHC.L за все время составила -19.16%, примерно равная максимальной просадке HLTW.L в -18.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSHC.L и HLTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSHC.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -18.93% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.46% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.16% | -18.93% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.16% | -18.93% | -0.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -5.86% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.37% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 4.06% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSHC.L и HLTW.L
Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) и Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD (HLTW.L) имеют волатильность 5.43% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSHC.L | HLTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 5.30% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 10.89% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.72% | 14.60% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.02% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 15.37% | +0.37% |
Сравнение комиссий XSHC.L и HLTW.L
XSHC.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии HLTW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSHC.L и HLTW.L
Дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как HLTW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLTW.L Lyxor UCITS MSCI World Health Care TR C-USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.28% | 1.25% | 1.25% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, XSHC.L and HLTW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for HLTW.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for XSHC.L and 0.30% for HLTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XSHC.L и HLTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор