Сравнение XSH.TO с VSB.TO
XSH.TO (iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF) and VSB.TO (Vanguard Canadian Short Term Bond) are both Canadian Government Bonds funds - XSH.TO tracks the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD while VSB.TO tracks the FTSE Canada Short Term Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSH.TO returned 2.82%/yr vs 1.94%/yr for VSB.TO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSH.TO charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for VSB.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSH.TO и VSB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSH.TO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у VSB.TO с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции XSH.TO превзошли акции VSB.TO по среднегодовой доходности: 2.82% против 1.94% соответственно.
XSH.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.82%
VSB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам XSH.TO и VSB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 1.28% | 4.61% | 7.11% | 6.80% | -4.52% | -0.81% | 6.28% | 5.02% | 1.28% | 0.78% |
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 0.97% | 3.66% | 5.54% | 4.92% | -3.93% | -1.15% | 5.29% | 3.06% | 1.67% | -0.36% |
Correlation
The correlation between XSH.TO and VSB.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.56 |
Over the past year, XSH.TO and VSB.TO have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSH.TO vs. VSB.TO — Ранг доходности на риск
XSH.TO
VSB.TO
Сравнение XSH.TO c VSB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) и Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSH.TO | VSB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.98 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.05 | 6.57 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSH.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.79 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.64 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XSH.TO и VSB.TO
Максимальная просадка XSH.TO за все время составила -14.24%, что больше максимальной просадки VSB.TO в -8.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSH.TO и VSB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSH.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -8.38% | -5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.51% | -1.43% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.51% | -1.43% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.80% | -6.88% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.24% | -8.38% | -5.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -0.13% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.95% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.43% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSH.TO и VSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF (XSH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с Vanguard Canadian Short Term Bond (VSB.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что XSH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSH.TO | VSB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.70% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | 1.57% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16% | 1.90% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 2.57% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 3.48% | +0.94% |
Сравнение комиссий XSH.TO и VSB.TO
XSH.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VSB.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSH.TO и VSB.TO
Дивидендная доходность XSH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности VSB.TO в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSB.TO Vanguard Canadian Short Term Bond | 3.00% | 3.04% | 3.04% | 2.66% | 2.24% | 2.02% | 2.24% | 2.31% | 2.29% | 2.34% | 2.45% | 2.38% |
XSH.TO iShares Core Canadian Short Term Corporate Bond Index ETF | 3.90% | 3.82% | 3.64% | 3.24% | 2.97% | 2.65% | 2.61% | 2.80% | 2.86% | 2.93% | 3.08% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
XSH.TO and VSB.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSH.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSH.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for VSB.TO.
XSH.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VSB.TO tracks FTSE Canada Short Term Government Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for XSH.TO and 0.15% for VSB.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSH.TO и VSB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор