PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSFN.L с XLFS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSFN.L с XLFS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 9.61%/yr vs 9.10%/yr for XLFS.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.

Доходность

Сравнение доходности XSFN.L и XLFS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSFN.L торгуется в GBp, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSFN.L показывает доходность -5.19%, что значительно ниже, чем у XLFS.L с доходностью -4.56%.

XSFN.L

1 день
3.29%
1 месяц
1.36%
С начала года
-5.19%
6 месяцев
-3.29%
1 год
5.44%
3 года*
16.41%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—

XLFS.L

1 день
3.20%
1 месяц
1.70%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-2.90%
1 год
5.19%
3 года*
15.51%
5 лет*
9.10%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSFN.L и XLFS.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-5.19%7.83%34.69%8.03%-2.82%38.02%-7.44%29.37%-6.51%
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-4.56%6.80%32.42%6.51%-0.45%37.46%-7.35%27.94%-5.89%

Correlation

The correlation between XSFN.L and XLFS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2018 г.

0.69

Over the past year, XSFN.L and XLFS.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.69, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов XSFN.L и XLFS.L

Секторы
XSFN.L
XLFS.L

Финансовые услуги

97.7%
98.4%

Технологии

1.9%
1.6%

Промышленность

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XSFN.L
97.7%
XLFS.L
98.4%

Технологии

XSFN.L
1.9%
XLFS.L
1.6%

Промышленность

XSFN.L
0.2%
XLFS.L
0.2%

Недвижимость

XSFN.L
0.2%
XLFS.L

-

Сырьевые материалы

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Коммуникационные услуги

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Потребительский циклический сектор

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Потребительский защитный сектор

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Энергетика

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Здравоохранение

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Коммунальные услуги

XSFN.L

-

XLFS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с UIFS.L
Часто сравнивают с XLFS.L:
XLFS.L с XLFXLFS.L с SPYZ.DEXLFS.L с IWFXLFS.L с WDFE.LXLFS.L с VJPU.LXLFS.L с XLFQ.LXLFS.L с IUFS.L

Доходность на риск

XSFN.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLFS.L
Ранг доходности на риск XLFS.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLFS.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLFS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSFN.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSFN.LXLFS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
0.31

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.54

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

0.35

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

0.85

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSFN.L vs. XLFS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSFN.L на текущий момент составляет 0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLFS.L равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSFN.L и XLFS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSFN.LXLFS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

0.31

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XSFN.L и XLFS.L

Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и XLFS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSFN.LXLFS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-35.78%

+1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.13%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.67%

-18.78%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.67%

-18.78%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-6.50%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.60%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

5.45%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности XSFN.L и XLFS.L

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) имеют волатильность 4.56% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSFN.LXLFS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.66%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

11.43%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

14.92%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

18.54%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

20.81%

+2.96%

Сравнение комиссий XSFN.L и XLFS.L

XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSFN.L и XLFS.L

Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как XLFS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XLFS.L
Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.16%1.14%1.10%1.69%2.57%1.31%1.31%3.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XSFN.L and XLFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for XLFS.L.

XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.14% for XLFS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и XLFS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор