Сравнение XSFN.L с WFIN.L
XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) and WFIN.L (State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc)) are both Financials Equities funds - XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while WFIN.L tracks the MSCI World Financials 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSFN.L returned 11.78%/yr vs 15.29%/yr for WFIN.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XSFN.L charges 0.12%/yr vs 0.30%/yr for WFIN.L.
Доходность
Сравнение доходности XSFN.L и WFIN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSFN.L торгуется в GBp, в то время как WFIN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WFIN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSFN.L показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у WFIN.L с доходностью 8.84%.
XSFN.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.30%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- 3.15%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
WFIN.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.25%
- 6 месяцев
- 7.75%
- С начала года
- 8.84%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- 13.08%
Сравнение доходности по годам XSFN.L и WFIN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 3.15% | 7.83% | 33.18% | 8.53% | -2.16% | 38.75% | -6.87% | 27.92% | -6.44% |
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 8.84% | 19.97% | 29.04% | 10.39% | 0.87% | 29.59% | -5.81% | 20.19% | -8.41% |
Correlation
The correlation between XSFN.L and WFIN.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2018 г. | 0.88 |
The correlation between XSFN.L and WFIN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSFN.L vs. WFIN.L — Ранг доходности на риск
XSFN.L
WFIN.L
Сравнение XSFN.L c WFIN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSFN.L | WFIN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.04 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.56 | 6.50 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSFN.L и WFIN.L
Максимальная просадка XSFN.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки WFIN.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSFN.L и WFIN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSFN.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -61.54% | +25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.39% | -9.90% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.67% | -16.14% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.67% | -16.17% | -3.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.50% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -10.55% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.12% | +2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSFN.L и WFIN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) и State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) (WFIN.L) имеют волатильность 3.62% и 3.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSFN.L | WFIN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.62% | 3.69% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.69% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 14.30% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.77% | 16.58% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.14% | +2.45% |
Сравнение комиссий XSFN.L и WFIN.L
XSFN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WFIN.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSFN.L и WFIN.L
Дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как WFIN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFIN.L State Street SPDR MSCI World Financials UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSFN.L Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D | 1.07% | 1.14% | 1.10% | 1.67% | 2.55% | 1.31% | 1.32% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
XSFN.L and WFIN.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for WFIN.L.
XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while WFIN.L tracks MSCI World Financials 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street. Their fees differ too: 0.12% for XSFN.L and 0.30% for WFIN.L.
Подберите оптимальное распределение для XSFN.L и WFIN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор