Сравнение XSEN.L с RAYS.L
XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - XSEN.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XSEN.L returned 14.11%/yr vs -3.85%/yr for RAYS.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности XSEN.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.
XSEN.L
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 30.06%
- 6 месяцев
- 26.53%
- 1 год
- 46.74%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- —
RAYS.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 17.09%
- С начала года
- 39.17%
- 6 месяцев
- 42.22%
- 1 год
- 109.66%
- 3 года*
- -3.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSEN.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 30.06% | 1.87% | 6.67% | -5.89% | 82.86% | 15.50% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.17% | 36.36% | -36.34% | -29.61% | 5.10% | -6.84% |
Correlation
The correlation between XSEN.L and RAYS.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.15 |
The correlation between XSEN.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEN.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
XSEN.L
RAYS.L
Сравнение XSEN.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSEN.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 9.02 | -6.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.57 | 21.84 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSEN.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 3.27 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.11 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок XSEN.L и RAYS.L
Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEN.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.46% | -73.42% | +10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -11.90% | -4.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.22% | -64.51% | +41.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -32.84% | +23.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.79% | -41.69% | +23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 4.93% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEN.L и RAYS.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) составляет 9.04%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEN.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.04% | 12.48% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 21.95% | -1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.79% | 32.89% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 36.87% | -10.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 36.87% | -7.44% |
Сравнение комиссий XSEN.L и RAYS.L
XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEN.L и RAYS.L
Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSEN.L Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 2.08% | 2.70% | 2.70% | 3.24% | 3.69% | 3.27% | 7.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
XSEN.L and RAYS.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор