PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEN.L с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEN.L с INDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) and INDA (iShares MSCI India ETF) are both exchange-traded funds - XSEN.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while INDA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEN.L returned 21.37%/yr vs 3.54%/yr for INDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. XSEN.L charges 0.12%/yr vs 0.69%/yr for INDA.

Доходность

Сравнение доходности XSEN.L и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XSEN.L торгуется в GBp, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XSEN.L показывает доходность 30.06%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -11.53%.

XSEN.L

1 день
-0.32%
1 месяц
4.07%
С начала года
30.06%
6 месяцев
26.53%
1 год
46.74%
3 года*
14.11%
5 лет*
21.37%
10 лет*
—

INDA

1 день
-0.80%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-12.34%
1 год
-11.10%
3 года*
1.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
7.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEN.L и INDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		30.06%1.87%6.67%-5.89%82.86%50.90%-35.95%5.01%-12.11%
INDA
iShares MSCI India ETF		-11.53%-4.64%10.53%11.30%1.88%22.50%11.45%2.44%6.90%

Correlation

The correlation between XSEN.L and INDA is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.12

The correlation between XSEN.L and INDA shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XSEN.L и INDA

Секторы
XSEN.L
INDA

Энергетика

100.0%
9.5%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Финансовые услуги

-

28.4%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

10.3%

Недвижимость

-

1.4%

Технологии

-

8.3%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Энергетика

XSEN.L
100.0%
INDA
9.5%

Сырьевые материалы

XSEN.L

-

INDA
8.0%

Коммуникационные услуги

XSEN.L

-

INDA
4.7%

Потребительский циклический сектор

XSEN.L

-

INDA
12.5%

Потребительский защитный сектор

XSEN.L

-

INDA
6.2%

Финансовые услуги

XSEN.L

-

INDA
28.4%

Здравоохранение

XSEN.L

-

INDA
6.2%

Промышленность

XSEN.L

-

INDA
10.3%

Недвижимость

XSEN.L

-

INDA
1.4%

Технологии

XSEN.L

-

INDA
8.3%

Коммунальные услуги

XSEN.L

-

INDA
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с XLEP.L
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

XSEN.L vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEN.L c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEN.LINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.78

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.07

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.88

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

-0.62

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

-1.35

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEN.L vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEN.L на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEN.L и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEN.LINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

-0.78

+2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.24

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XSEN.L и INDA

Максимальная просадка XSEN.L за все время составила -62.46%, что больше максимальной просадки INDA в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEN.L и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEN.LINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.46%

-37.54%

-24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-17.95%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.22%

-22.30%

-0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.04%

-22.30%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-19.96%

+10.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.79%

-8.32%

-9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

8.26%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEN.L и INDA

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что XSEN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEN.LINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

4.86%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

12.14%

+8.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.79%

14.32%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

14.72%

+11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.43%

20.83%

+8.60%

Сравнение комиссий XSEN.L и INDA

XSEN.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEN.L и INDA

Дивидендная доходность XSEN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XSEN.L and INDA have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.69% for INDA.

XSEN.L is categorized as Energy Equities, while INDA is Asia Pacific Equities. XSEN.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while INDA tracks MSCI India Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSEN.L and 0.69% for INDA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEN.L и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор