Сравнение XSEM.TO с CLF.TO
XSEM.TO (iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - XSEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Morningstar EM GR CAD, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEM.TO returned 7.11%/yr vs 1.76%/yr for CLF.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. XSEM.TO charges 0.32%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSEM.TO и CLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSEM.TO показывает доходность 17.81%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью 1.02%.
XSEM.TO
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -5.95%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 30.82%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- —
CLF.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.67%
- С начала года
- 1.02%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 1.61%
Сравнение доходности по годам XSEM.TO и CLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 17.81% | 27.51% | 14.79% | 7.01% | -17.30% | -3.60% | 15.64% | 5.18% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 1.02% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 4.82% | 1.01% |
Correlation
The correlation between XSEM.TO and CLF.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г. | 0.06 |
Over the past year, XSEM.TO and CLF.TO have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSEM.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск
XSEM.TO
CLF.TO
Сравнение XSEM.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XSEM.TO | CLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.25 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 6.66 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XSEM.TO и CLF.TO
Максимальная просадка XSEM.TO за все время составила -37.09%, что больше максимальной просадки CLF.TO в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEM.TO и CLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSEM.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.09% | -6.91% | -30.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.30% | -1.35% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | -1.40% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -6.80% | -25.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.09% | -0.28% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.08% | -1.07% | -12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 0.46% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSEM.TO и CLF.TO
iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF (XSEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что XSEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSEM.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 0.51% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | 1.53% | +20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 2.01% | +21.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 2.99% | +15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.82% | 3.36% | +15.46% |
Сравнение комиссий XSEM.TO и CLF.TO
XSEM.TO берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSEM.TO и CLF.TO
Дивидендная доходность XSEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности CLF.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.26% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
XSEM.TO iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.59% | 1.78% | 2.08% | 1.10% | 2.25% | 2.45% | 1.14% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSEM.TO and CLF.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.32% for XSEM.TO.
XSEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while CLF.TO is Canadian Government Bonds. XSEM.TO tracks Morningstar EM GR CAD, while CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.32% for XSEM.TO and 0.17% for CLF.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSEM.TO и CLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор