PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSEA.TO с FLUR.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSEA.TO с FLUR.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XSEA.TO (iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF) and FLUR.NEO (Franklin International Equity Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - XSEA.TO tracks the Morningstar DM xNA GR CAD while FLUR.NEO tracks the Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSEA.TO returned 11.00%/yr vs 11.25%/yr for FLUR.NEO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSEA.TO charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for FLUR.NEO.

Доходность

Сравнение доходности XSEA.TO и FLUR.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XSEA.TO показывает доходность 10.93%, а FLUR.NEO немного ниже – 10.78%.

XSEA.TO

1 день
1.11%
1 месяц
5.07%
С начала года
10.93%
6 месяцев
10.90%
1 год
22.39%
3 года*
17.27%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

FLUR.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.78%
6 месяцев
11.03%
1 год
23.83%
3 года*
18.43%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSEA.TO и FLUR.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		10.93%23.72%11.92%15.28%-8.97%11.09%6.08%8.09%
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		10.78%25.68%12.42%12.87%-9.30%14.74%9.77%8.83%

Correlation

The correlation between XSEA.TO and FLUR.NEO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г.

0.60

The correlation between XSEA.TO and FLUR.NEO shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF

Franklin International Equity Index ETF

Часто сравнивают с XSEA.TO:
XSEA.TO с XDSR.TOXSEA.TO с XSEM.TOXSEA.TO с XSUS.TOXSEA.TO с ESGDXSEA.TO с XAW.TOXSEA.TO с XEU.TOXSEA.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FLUR.NEO:
FLUR.NEO с XDSR.TOFLUR.NEO с RIDH.TOFLUR.NEO с TILV.TOFLUR.NEO с FCIV.TOFLUR.NEO с FCIL.NEOFLUR.NEO с FLVI.NEOFLUR.NEO с GRO.TO

Доходность на риск

XSEA.TO vs. FLUR.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSEA.TO
Ранг доходности на риск XSEA.TO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEA.TO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEA.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEA.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FLUR.NEO
Ранг доходности на риск FLUR.NEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLUR.NEO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLUR.NEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLUR.NEO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLUR.NEO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLUR.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSEA.TO c FLUR.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) и Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XSEA.TOFLUR.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.62

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.24

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.13

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

8.26

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XSEA.TO vs. FLUR.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSEA.TO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLUR.NEO равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSEA.TO и FLUR.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XSEA.TOFLUR.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.72

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XSEA.TO и FLUR.NEO

Максимальная просадка XSEA.TO за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки FLUR.NEO в -30.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSEA.TO и FLUR.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSEA.TOFLUR.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-30.20%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.21%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.64%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.70%

-26.55%

-1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.59%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.96%

-4.83%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.89%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности XSEA.TO и FLUR.NEO

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO) составляет 4.99%, в то время как у Franklin International Equity Index ETF (FLUR.NEO) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что XSEA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLUR.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSEA.TOFLUR.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.56%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.28%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

14.75%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

15.01%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

16.95%

-0.08%

Сравнение комиссий XSEA.TO и FLUR.NEO

XSEA.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FLUR.NEO в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSEA.TO и FLUR.NEO

Дивидендная доходность XSEA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что сопоставимо с доходностью FLUR.NEO в 2.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FLUR.NEO
Franklin International Equity Index ETF		2.17%2.40%2.76%2.71%4.16%1.85%1.97%3.07%
XSEA.TO
iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF		2.19%2.43%2.90%2.64%2.35%2.12%1.40%2.38%

Часто задаваемые вопросы

XSEA.TO and FLUR.NEO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FLUR.NEO is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FLUR.NEO is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for XSEA.TO.

XSEA.TO tracks Morningstar DM xNA GR CAD, while FLUR.NEO tracks Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.28% for XSEA.TO and 0.27% for FLUR.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSEA.TO и FLUR.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор