Сравнение XSDR.L с XSHC.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and XSHC.L (Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D) are both Health & Biotech Equities funds from Xtrackers tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSDR.L returned 5.67%/yr vs 7.09%/yr for XSHC.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XSHC.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и XSHC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у XSHC.L с доходностью -0.22%.
XSDR.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.31%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 5.67%
- 10 лет*
- 7.21%
XSHC.L
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- 7.71%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSDR.L и XSHC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -1.51% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 5.99% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | -0.22% | 6.84% | 4.08% | -3.58% | 8.14% | 28.13% | 9.97% | 16.71% | 14.71% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and XSHC.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between XSDR.L and XSHC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и XSHC.L
Секторы
XSDR.L
XSHC.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
XSHC.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Энергетика
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Промышленность
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Недвижимость
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Технологии
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
XSHC.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. XSHC.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
XSHC.L
Сравнение XSDR.L c XSHC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | XSHC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.50 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 3.74 | -2.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.24 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.64 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и XSHC.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -38.51%, что больше максимальной просадки XSHC.L в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и XSHC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.51% | -19.16% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.22% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -19.16% | -6.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -19.16% | -6.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.82% | -3.61% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -4.80% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.91% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и XSHC.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D (XSHC.L) имеют волатильность 5.56% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | XSHC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.74% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 10.75% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 14.86% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 14.25% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.76% | +0.08% |
Сравнение комиссий XSDR.L и XSHC.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSHC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и XSHC.L
XSDR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSHC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XSHC.L Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1D | 1.26% | 1.25% | 1.24% | 1.23% | 1.55% | 0.85% | 1.12% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and XSHC.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSHC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSHC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XSDR.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.12% for XSHC.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и XSHC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор