Сравнение XSDR.L с DRDR.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from Xtrackers and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSDR.L returned 5.46%/yr vs -0.91%/yr for DRDR.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и DRDR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DRDR.L с доходностью 1.01%.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
DRDR.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSDR.L и DRDR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 0.84% | 8.44% |
DRDR.L iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 1.01% | 10.25% | 2.62% | -2.51% | -14.93% | -5.21% | 48.69% | 8.88% | 2.12% | 23.69% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and DRDR.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.61 |
The correlation between XSDR.L and DRDR.L shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и DRDR.L
Секторы
XSDR.L
DRDR.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
DRDR.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
DRDR.L
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
DRDR.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
DRDR.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
DRDR.L
Энергетика
XSDR.L
-
DRDR.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
DRDR.L
Промышленность
XSDR.L
-
DRDR.L
Недвижимость
XSDR.L
-
DRDR.L
-
Технологии
XSDR.L
-
DRDR.L
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
DRDR.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
DRDR.L
Сравнение XSDR.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | DRDR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.73 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 4.35 | -3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.39 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | -0.05 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.34 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и DRDR.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и DRDR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -38.49% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.51% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -22.38% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -35.81% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -16.88% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -15.17% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 4.98% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и DRDR.L
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | DRDR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.79% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 11.52% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 15.56% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.52% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.58% | -2.73% |
Сравнение комиссий XSDR.L и DRDR.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и DRDR.L
Ни XSDR.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and DRDR.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.40% for DRDR.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и DRDR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор