Сравнение XSDR.L с BTEE.L
XSDR.L (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) and BTEE.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist)) are both Health & Biotech Equities funds - XSDR.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BTEE.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSDR.L returned 5.46%/yr vs 5.83%/yr for BTEE.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSDR.L charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for BTEE.L.
Доходность
Сравнение доходности XSDR.L и BTEE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSDR.L торгуется в GBp, в то время как BTEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSDR.L показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у BTEE.L с доходностью 5.04%.
XSDR.L
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 7.09%
BTEE.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XSDR.L и BTEE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | -2.48% | 9.44% | 0.30% | 6.92% | 0.28% | 17.06% | 4.29% | 23.70% | 6.78% |
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 5.04% | 23.30% | 0.11% | 0.43% | -1.39% | 0.47% | 23.74% | 20.86% | -6.21% |
Correlation
The correlation between XSDR.L and BTEE.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between XSDR.L and BTEE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XSDR.L и BTEE.L
Секторы
XSDR.L
BTEE.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
XSDR.L
BTEE.L
Сырьевые материалы
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Коммуникационные услуги
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Потребительский циклический сектор
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Потребительский защитный сектор
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Энергетика
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Финансовые услуги
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Промышленность
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Недвижимость
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Технологии
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Коммунальные услуги
XSDR.L
-
BTEE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSDR.L vs. BTEE.L — Ранг доходности на риск
XSDR.L
BTEE.L
Сравнение XSDR.L c BTEE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) и iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSDR.L | BTEE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 6.17 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 17.64 | -16.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSDR.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 2.21 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.33 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок XSDR.L и BTEE.L
Максимальная просадка XSDR.L за все время составила -25.61%, что меньше максимальной просадки BTEE.L в -30.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSDR.L и BTEE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSDR.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.61% | -30.88% | +5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -7.01% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.61% | -26.39% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.61% | -30.88% | +5.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -1.77% | -9.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -10.10% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 2.46% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSDR.L и BTEE.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (XSDR.L) составляет 5.64%, в то время как у iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) (BTEE.L) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что XSDR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSDR.L | BTEE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.92% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.17% | 15.09% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.23% | 19.61% | -2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 20.73% | -4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 22.43% | -6.58% |
Сравнение комиссий XSDR.L и BTEE.L
XSDR.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BTEE.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSDR.L и BTEE.L
XSDR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTEE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEE.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Dist) | 0.36% | 0.37% | 0.46% | 0.39% | 0.44% | 0.25% | 0.17% | 0.14% | 0.07% |
XSDR.L Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSDR.L and BTEE.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSDR.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSDR.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for BTEE.L.
XSDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BTEE.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.20% for XSDR.L and 0.35% for BTEE.L.
Подберите оптимальное распределение для XSDR.L и BTEE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор