Сравнение XSCS.L с IDTL.L
XSCS.L (Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D) and IDTL.L (iShares Treasury Bond 20+ UCITS) are both exchange-traded funds - XSCS.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IDTL.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XSCS.L returned 8.04%/yr vs -5.06%/yr for IDTL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. XSCS.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IDTL.L.
Доходность
Сравнение доходности XSCS.L и IDTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XSCS.L торгуется в GBp, в то время как IDTL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDTL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XSCS.L показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.73%.
XSCS.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 7.09%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- —
IDTL.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- -4.03%
- 5 лет*
- -5.06%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение доходности по годам XSCS.L и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 7.09% | -3.23% | 16.15% | -5.00% | 11.79% | 19.16% | 5.49% | 22.78% | 11.73% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.76% | -2.79% | -5.56% | -2.89% | -22.14% | -3.81% | 13.67% | 11.27% | 14.02% |
Correlation
The correlation between XSCS.L and IDTL.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSCS.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
XSCS.L
IDTL.L
Сравнение XSCS.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSCS.L | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSCS.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.32 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | -0.00 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XSCS.L и IDTL.L
Максимальная просадка XSCS.L за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSCS.L и IDTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSCS.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -49.33% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -8.50% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -17.78% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.94% | -39.42% | +26.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -45.59% | +38.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -22.97% | +18.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.94% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSCS.L и IDTL.L
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D (XSCS.L) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что XSCS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSCS.L | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 3.11% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 7.41% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 10.22% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 15.83% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 16.88% | -2.48% |
Сравнение комиссий XSCS.L и IDTL.L
XSCS.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSCS.L и IDTL.L
Дивидендная доходность XSCS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IDTL.L в 4.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.36% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
XSCS.L Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D | 1.95% | 2.11% | 2.15% | 2.20% | 2.96% | 1.95% | 2.99% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XSCS.L and IDTL.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XSCS.L.
XSCS.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IDTL.L is Government Bonds. XSCS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while IDTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.12% for XSCS.L and 0.07% for IDTL.L.
Подберите оптимальное распределение для XSCS.L и IDTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор