Сравнение XSB.TO с XEI.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.97%/yr vs 12.30%/yr for XEI.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 23.25%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям XEI.TO по среднегодовой доходности: 1.97% против 12.30% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 1.97%
XEI.TO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.41%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 23.82%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.99% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 23.25% | 25.96% | 15.42% | 6.69% | 0.41% | 35.88% | -7.53% | 25.44% | -10.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and XEI.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2011 г. | -0.05 |
The correlation between XSB.TO and XEI.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
XEI.TO
Сравнение XSB.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.34 | -1.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 20.39 | -18.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 69.23 | -62.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 6.34 | -4.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.77 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.67 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и XEI.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки XEI.TO в -45.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -45.51% | +36.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -2.24% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -9.92% | +8.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -17.32% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -45.51% | +36.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -5.05% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.66% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и XEI.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.78%, в то время как у iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 2.89% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 6.03% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 7.24% | -5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 11.24% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 16.01% | -12.61% |
Сравнение комиссий XSB.TO и XEI.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XEI.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности XEI.TO в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.53% | 4.39% | 5.56% | 5.08% | 4.78% | 3.65% | 5.13% | 4.71% | 5.53% | 4.37% | 4.51% | 5.75% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and XEI.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for XEI.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEI.TO is Canada Equities. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор