Сравнение XSB.TO с VDY.TO
XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XSB.TO returned 1.94%/yr vs 14.25%/yr for VDY.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.22%/yr for VDY.TO.
Доходность
Сравнение доходности XSB.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XSB.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.55%. За последние 10 лет акции XSB.TO уступали акциям VDY.TO по среднегодовой доходности: 1.94% против 14.25% соответственно.
XSB.TO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 1.94%
VDY.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 5.31%
- С начала года
- 21.55%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 47.81%
- 3 года*
- 26.70%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 14.25%
Сравнение доходности по годам XSB.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 0.91% | 3.70% | 5.87% | 4.67% | -4.04% | -1.11% | 5.20% | 3.20% | 1.60% | 0.13% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.55% | 29.21% | 21.44% | 8.41% | -0.23% | 36.60% | -1.37% | 21.42% | -10.09% | 8.32% |
Correlation
The correlation between XSB.TO and VDY.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between XSB.TO and VDY.TO shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XSB.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
XSB.TO
VDY.TO
Сравнение XSB.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XSB.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.18 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 15.41 | -13.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 62.75 | -55.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XSB.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 5.81 | -4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.53 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.90 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.85 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок XSB.TO и VDY.TO
Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки VDY.TO в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XSB.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.65% | -39.21% | +30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -3.12% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.47% | -10.38% | +8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.99% | -16.17% | +9.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.65% | -39.21% | +30.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -0.36% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -4.47% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.76% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности XSB.TO и VDY.TO
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XSB.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.41% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 6.93% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 8.28% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.72% | 11.57% | -8.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | 15.95% | -12.55% |
Сравнение комиссий XSB.TO и VDY.TO
XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XSB.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VDY.TO в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.88% | 3.59% | 4.37% | 4.64% | 4.42% | 3.46% | 4.59% | 4.25% | 4.44% | 3.42% | 3.25% | 4.11% |
XSB.TO iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF | 3.11% | 3.15% | 3.05% | 2.67% | 2.28% | 2.05% | 2.21% | 2.39% | 2.39% | 2.36% | 2.36% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
XSB.TO and VDY.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VDY.TO.
XSB.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while VDY.TO is Dividend. XSB.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.22% for VDY.TO.
Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор