PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с TCSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с TCSB.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and TCSB.TO (TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF) are both Short-Term Bond funds. XSB.TO is passively managed, while TCSB.TO is actively managed. Over the past 5 years, XSB.TO returned 2.15%/yr vs 3.07%/yr for TCSB.TO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for TCSB.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и TCSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у TCSB.TO с доходностью 1.60%.

XSB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.11%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.01%

TCSB.TO

1 день
0.20%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.00%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и TCSB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.36%3.70%5.87%4.67%-4.04%-1.11%5.20%3.20%1.22%
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		1.60%4.71%6.89%6.95%-4.39%0.14%5.36%5.72%0.13%

Correlation

The correlation between XSB.TO and TCSB.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.51

Over the past year, XSB.TO and TCSB.TO have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с TCSB.TO:
TCSB.TO с VSC.TOTCSB.TO с TCSH.TOTCSB.TO с TDB.TOTCSB.TO с ZSDB.TOTCSB.TO с TSTX-U.TOTCSB.TO с TEQT.TOTCSB.TO с TBNK.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. TCSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
TCSB.TO
Ранг доходности на риск TCSB.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCSB.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCSB.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCSB.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCSB.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCSB.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c TCSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOTCSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.86

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.69

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.45

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

10.48

-3.46

XSB.TO vs. TCSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TCSB.TO равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и TCSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и TCSB.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что меньше максимальной просадки TCSB.TO в -14.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и TCSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOTCSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-14.90%

+6.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-1.64%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

-1.64%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

-7.23%

+0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-1.31%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.38%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и TCSB.TO

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF (TCSB.TO) имеют волатильность 0.50% и 0.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOTCSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.48%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.69%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

2.16%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.95%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

5.92%

-2.52%

Сравнение комиссий XSB.TO и TCSB.TO

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TCSB.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и TCSB.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности TCSB.TO в 3.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCSB.TO
TD Select Short Term Corporate Bond Ladder ETF		3.65%3.65%4.89%4.97%2.72%2.37%3.84%3.00%0.07%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and TCSB.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for TCSB.TO.

They also come from different issuers: iShares and TD. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.28% for TCSB.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и TCSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор