PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XSB.TO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XSB.TO с HBIL.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - XSB.TO is a Short-Term Bond fund tracking the FTSE Canada Short Term Overall Bond Index, while HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. XSB.TO is passively managed, while HBIL.TO is actively managed. Over the past year, XSB.TO returned 3.11% vs 2.56% for HBIL.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XSB.TO charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности XSB.TO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XSB.TO показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.93%.

XSB.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.52%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.11%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.15%
10 лет*
2.01%

HBIL.TO

1 день
0.14%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XSB.TO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		1.36%3.70%0.98%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.93%3.04%-1.22%

Correlation

The correlation between XSB.TO and HBIL.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.58

The correlation between XSB.TO and HBIL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TO

Доходность на риск

XSB.TO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XSB.TO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XSB.TOHBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.44

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.71

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

8.59

-1.57

XSB.TO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XSB.TO на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XSB.TO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XSB.TO и HBIL.TO

Максимальная просадка XSB.TO за все время составила -8.65%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XSB.TO и HBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XSB.TOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.65%

-1.66%

-6.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-0.95%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.47%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.99%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.47%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.30%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности XSB.TO и HBIL.TO

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что XSB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XSB.TOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

0.35%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

1.25%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01%

1.62%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.72%

2.01%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

2.01%

+1.39%

Сравнение комиссий XSB.TO и HBIL.TO

XSB.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XSB.TO и HBIL.TO

Дивидендная доходность XSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.49%7.48%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

XSB.TO and HBIL.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSB.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSB.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for HBIL.TO.

XSB.TO is categorized as Short-Term Bond, while HBIL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.10% for XSB.TO and 0.35% for HBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XSB.TO и HBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор