Сравнение XS7R.L с XXTW.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XS7R.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XS7R.L returned 21.76% vs 53.00% for XXTW.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XS7R.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XS7R.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 10.57%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XS7R.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.58% | 47.44% | 18.33% | 9.96% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and XXTW.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
XXTW.L
Сравнение XS7R.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.45 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.14 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 8.22 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.73 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 1.52 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и XXTW.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -28.44% | -37.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -16.79% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -2.31% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -5.02% | -21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 6.43% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 5.07%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.76% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 14.37% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 19.30% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 21.48% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 21.48% | +1.04% |
Сравнение комиссий XS7R.L и XXTW.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и XXTW.L
Ни XS7R.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and XXTW.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XS7R.L is categorized as Financials Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XS7R.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор