Сравнение XS7R.L с XLFQ.L
XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and XLFQ.L (Invesco US Financials Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Xtrackers and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, XS7R.L returned 10.57%/yr vs 13.02%/yr for XLFQ.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.14%/yr for XLFQ.L.
Доходность
Сравнение доходности XS7R.L и XLFQ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у XLFQ.L с доходностью -4.71%. За последние 10 лет акции XS7R.L уступали акциям XLFQ.L по среднегодовой доходности: 10.57% против 13.02% соответственно.
XS7R.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 17.60%
- 10 лет*
- 10.57%
XLFQ.L
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам XS7R.L и XLFQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 2.58% | 47.44% | 18.33% | 20.38% | 3.19% | 27.29% | -19.81% | 7.94% | -24.58% | 16.49% |
XLFQ.L Invesco US Financials Sector UCITS ETF | -4.71% | 7.07% | 32.15% | 6.12% | -0.39% | 37.90% | -6.56% | 27.16% | -9.51% | 11.87% |
Correlation
The correlation between XS7R.L and XLFQ.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between XS7R.L and XLFQ.L shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов XS7R.L и XLFQ.L
Секторы
XS7R.L
XLFQ.L
Финансовые услуги
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XS7R.L
XLFQ.L
Технологии
XS7R.L
XLFQ.L
Промышленность
XS7R.L
XLFQ.L
Потребительский циклический сектор
XS7R.L
XLFQ.L
-
Сырьевые материалы
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Коммуникационные услуги
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Потребительский защитный сектор
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Энергетика
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Здравоохранение
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Недвижимость
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Коммунальные услуги
XS7R.L
-
XLFQ.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XS7R.L vs. XLFQ.L — Ранг доходности на риск
XS7R.L
XLFQ.L
Сравнение XS7R.L c XLFQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XS7R.L | XLFQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.36 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 0.84 | +5.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XS7R.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 0.33 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.52 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.64 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок XS7R.L и XLFQ.L
Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки XLFQ.L в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и XLFQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XS7R.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -35.39% | -30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -12.81% | +1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -19.01% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.60% | -19.01% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.42% | -35.39% | -20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -6.62% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.41% | -5.65% | -20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.48% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности XS7R.L и XLFQ.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Invesco US Financials Sector UCITS ETF (XLFQ.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLFQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XS7R.L | XLFQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 4.46% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 10.48% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 13.91% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.52% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.52% | 20.14% | +2.38% |
Сравнение комиссий XS7R.L и XLFQ.L
XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLFQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XS7R.L и XLFQ.L
Ни XS7R.L, ни XLFQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XS7R.L and XLFQ.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLFQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for XS7R.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.14% for XLFQ.L.
Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и XLFQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор