PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS7R.L с FING.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS7R.L с FING.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) and FING.L (Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing) are both Financials Equities funds - XS7R.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while FING.L tracks the Indxx Global Fintech Thematic. Both are passively managed. Over the past 3 years, XS7R.L returned 26.20%/yr vs 3.78%/yr for FING.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. XS7R.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FING.L.

Доходность

Сравнение доходности XS7R.L и FING.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XS7R.L торгуется в GBp, в то время как FING.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FING.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XS7R.L показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у FING.L с доходностью -15.18%.

XS7R.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.28%
6 месяцев
8.77%
1 год
21.41%
3 года*
26.20%
5 лет*
17.53%
10 лет*
10.50%

FING.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-15.18%
6 месяцев
-17.87%
1 год
-20.54%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS7R.L и FING.L

2026 (YTD)20252024202320222021
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		2.28%46.88%18.78%20.38%3.42%-1.39%
FING.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing		-15.18%-12.16%24.04%29.09%-47.26%-12.88%

Correlation

The correlation between XS7R.L and FING.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г.

0.49

The correlation between XS7R.L and FING.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XS7R.L и FING.L

Секторы
XS7R.L
FING.L

Финансовые услуги

97.1%
40.6%

Технологии

1.8%
54.2%

Промышленность

1.1%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XS7R.L
97.1%
FING.L
40.6%

Технологии

XS7R.L
1.8%
FING.L
54.2%

Промышленность

XS7R.L
1.1%
FING.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

XS7R.L
0.3%
FING.L

-

Сырьевые материалы

XS7R.L

-

FING.L

-

Коммуникационные услуги

XS7R.L

-

FING.L

-

Потребительский защитный сектор

XS7R.L

-

FING.L
0.0%

Энергетика

XS7R.L

-

FING.L

-

Здравоохранение

XS7R.L

-

FING.L
1.4%

Недвижимость

XS7R.L

-

FING.L

-

Коммунальные услуги

XS7R.L

-

FING.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C

Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с XS7R.L:
XS7R.L с CEUR.LXS7R.L с PRAE.DEXS7R.L с PRIG.LXS7R.L с VGEU.DEXS7R.L с VWCE.DEXS7R.L с VOOXS7R.L с VHYL.AS
Часто сравнивают с FING.L:
FING.L с XLFS.LFING.L с FINW.LFING.L с FNCL.LFING.L с WDFE.LFING.L с BUGG.LFING.L с BNKS.LFING.L с URND.L

Доходность на риск

XS7R.L vs. FING.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS7R.L
Ранг доходности на риск XS7R.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS7R.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS7R.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS7R.L: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS7R.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS7R.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FING.L
Ранг доходности на риск FING.L: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FING.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FING.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FING.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FING.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FING.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS7R.L c FING.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) и Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS7R.LFING.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
-0.73

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
-0.88

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.89

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.52

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

-0.98

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS7R.L vs. FING.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS7R.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа FING.L равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS7R.L и FING.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS7R.LFING.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.73

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.43

+0.43

Просадки

Сравнение просадок XS7R.L и FING.L

Максимальная просадка XS7R.L за все время составила -79.31%, что больше максимальной просадки FING.L в -56.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS7R.L и FING.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS7R.LFING.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.31%

-56.45%

-22.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-36.51%

+25.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.17%

-38.02%

+22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-45.49%

+42.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.00%

-39.72%

-12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

19.51%

-16.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XS7R.L и FING.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) составляет 4.02%, в то время как у Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing (FING.L) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что XS7R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FING.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS7R.LFING.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

7.64%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

20.07%

-6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

26.12%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

28.65%

-10.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

28.65%

-6.64%

Сравнение комиссий XS7R.L и FING.L

XS7R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FING.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS7R.L и FING.L

Ни XS7R.L, ни FING.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FING.L
Global X FinTech UCITS ETF USD Distributing		0.00%0.00%0.21%0.08%
XS7R.L
Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XS7R.L and FING.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS7R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS7R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FING.L.

XS7R.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while FING.L tracks Indxx Global Fintech Thematic. They also come from different issuers: Xtrackers and Global X. Their fees differ too: 0.20% for XS7R.L and 0.60% for FING.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS7R.L и FING.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор