PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с XSTC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS6R.L с XSTC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and XSTC.L (Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - XS6R.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while XSTC.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS6R.L returned 11.38%/yr vs 24.21%/yr for XSTC.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XSTC.L.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и XSTC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у XSTC.L с доходностью 23.32%.

XS6R.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.83%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.52%

XSTC.L

1 день
-2.13%
1 месяц
12.50%
С начала года
23.32%
6 месяцев
21.32%
1 год
52.27%
3 года*
30.65%
5 лет*
24.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS6R.L и XSTC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		10.83%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%18.06%22.81%4.82%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		23.32%14.31%39.50%48.82%-22.54%33.47%41.54%43.20%3.21%

Correlation

The correlation between XS6R.L and XSTC.L is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between XS6R.L and XSTC.L shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XS6R.L и XSTC.L

Секторы
XS6R.L
XSTC.L

Коммунальные услуги

94.7%

-

Промышленность

5.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.6%

Коммунальные услуги

XS6R.L
94.7%
XSTC.L

-

Промышленность

XS6R.L
5.3%
XSTC.L
0.2%

Сырьевые материалы

XS6R.L

-

XSTC.L

-

Коммуникационные услуги

XS6R.L

-

XSTC.L
0.1%

Потребительский циклический сектор

XS6R.L

-

XSTC.L

-

Потребительский защитный сектор

XS6R.L

-

XSTC.L

-

Энергетика

XS6R.L

-

XSTC.L
0.1%

Финансовые услуги

XS6R.L

-

XSTC.L
0.1%

Здравоохранение

XS6R.L

-

XSTC.L

-

Недвижимость

XS6R.L

-

XSTC.L

-

Технологии

XS6R.L

-

XSTC.L
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с ISX5.LXS6R.L с IBE.MC
Часто сравнивают с XSTC.L:
XSTC.L с BRK-BXSTC.L с IITU.LXSTC.L с XDWT.LXSTC.L с VGTXSTC.L с FLXD.LXSTC.L с IJPH.LXSTC.L с BCHS.L

Доходность на риск

XS6R.L vs. XSTC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
XSTC.L
Ранг доходности на риск XSTC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSTC.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSTC.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSTC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSTC.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSTC.L: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c XSTC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LXSTC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.70

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.45

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.44

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.04

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

7.79

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. XSTC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа XSTC.L равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и XSTC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LXSTC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.70

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.09

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.14

-0.75

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и XSTC.L

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, примерно равная максимальной просадке XSTC.L в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и XSTC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS6R.LXSTC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-29.30%

-0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-17.49%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-29.30%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-29.30%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-2.71%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-6.30%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

6.83%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и XSTC.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 5.31%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D (XSTC.L) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSTC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS6R.LXSTC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.05%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.45%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

19.63%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

22.22%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.43%

-5.46%

Сравнение комиссий XS6R.L и XSTC.L

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XSTC.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и XSTC.L

XS6R.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSTC.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSTC.L
Xtrackers MSCI USA Information Technology UCITS ETF 1D		0.26%0.33%0.37%0.53%1.08%0.53%0.63%0.60%

Часто задаваемые вопросы

XS6R.L and XSTC.L have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSTC.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSTC.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for XS6R.L.

XS6R.L is categorized as Utilities Equities, while XSTC.L is Technology Equities. XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while XSTC.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.12% for XSTC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и XSTC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор