PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XS6R.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XS6R.L с RENG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XS6R.L (Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C) and RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XS6R.L is a Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD, while RENG.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XS6R.L returned 11.38%/yr vs 9.39%/yr for RENG.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XS6R.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for RENG.L.

Доходность

Сравнение доходности XS6R.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XS6R.L показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у RENG.L с доходностью 42.56%.

XS6R.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.38%
С начала года
10.83%
6 месяцев
12.72%
1 год
28.43%
3 года*
16.17%
5 лет*
11.38%
10 лет*
11.52%

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
4.42%
С начала года
42.56%
6 месяцев
40.04%
1 год
85.68%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XS6R.L и RENG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
XS6R.L
Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C		10.83%38.34%-1.20%11.55%-3.84%1.17%2.80%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%

Correlation

The correlation between XS6R.L and RENG.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.41

Over the past year, the correlation between XS6R.L and RENG.L has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XS6R.L и RENG.L

Секторы
XS6R.L
RENG.L

Коммунальные услуги

94.7%
22.3%

Промышленность

5.3%
49.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.6%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.8%

Коммунальные услуги

XS6R.L
94.7%
RENG.L
22.3%

Промышленность

XS6R.L
5.3%
RENG.L
49.4%

Сырьевые материалы

XS6R.L

-

RENG.L

-

Коммуникационные услуги

XS6R.L

-

RENG.L

-

Потребительский циклический сектор

XS6R.L

-

RENG.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

XS6R.L

-

RENG.L

-

Энергетика

XS6R.L

-

RENG.L
1.6%

Финансовые услуги

XS6R.L

-

RENG.L

-

Здравоохранение

XS6R.L

-

RENG.L

-

Недвижимость

XS6R.L

-

RENG.L

-

Технологии

XS6R.L

-

RENG.L
23.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C

L&G Clean Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с XS6R.L:
XS6R.L с EUN0.DEXS6R.L с WDEF.LXS6R.L с IRE.MIXS6R.L с EXH5.DEXS6R.L с GLDXS6R.L с ISX5.LXS6R.L с IBE.MC
Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L

Доходность на риск

XS6R.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XS6R.L
Ранг доходности на риск XS6R.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XS6R.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XS6R.L: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XS6R.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XS6R.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XS6R.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XS6R.LRENG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.81

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.50

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.60

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

9.59

-6.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

33.84

-24.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XS6R.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XS6R.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XS6R.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XS6R.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.81

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.08

Просадки

Сравнение просадок XS6R.L и RENG.L

Максимальная просадка XS6R.L за все время составила -29.46%, что меньше максимальной просадки RENG.L в -45.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XS6R.L и RENG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XS6R.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.46%

-45.48%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-8.84%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.84%

-33.95%

+21.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-40.27%

+18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-3.08%

-3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-20.64%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.51%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XS6R.L и RENG.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI Europe Utilities ESG Screened UCITS ETF 1C (XS6R.L) составляет 5.31%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XS6R.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XS6R.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

8.25%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

15.75%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

22.23%

-7.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

21.71%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

22.30%

-5.33%

Сравнение комиссий XS6R.L и RENG.L

XS6R.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XS6R.L и RENG.L

Ни XS6R.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XS6R.L and RENG.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XS6R.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XS6R.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

XS6R.L is categorized as Utilities Equities, while RENG.L is Energy Equities. XS6R.L tracks MSCI World/Utilities NR USD, while RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for XS6R.L and 0.49% for RENG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XS6R.L и RENG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор