PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XRSS.L с XXTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и XXTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSS.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.


XRSS.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.94%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
29.67%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.37%
10 лет*
14.67%

XXTW.L

1 день
-1.87%
1 месяц
15.15%
С начала года
24.48%
6 месяцев
22.94%
1 год
53.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSS.L и XXTW.L


2026 (YTD)202520242023
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C
10.42%9.60%28.26%8.10%
XXTW.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF
24.48%13.82%36.21%14.56%

Correlation

The correlation between XRSS.L and XXTW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г.

0.88

The correlation between XRSS.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF

Доходность на риск

XRSS.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина

XXTW.L
Ранг доходности на риск XXTW.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXTW.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXTW.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXTW.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXTW.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXTW.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XRSS.LXXTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

8.22

+3.22

XRSS.L vs. XXTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XXTW.L равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и XXTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XRSS.LXXTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.52

-0.74

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и XXTW.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и XXTW.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


XRSS.LXXTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-28.44%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.79%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.31%

+2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.02%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.43%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и XXTW.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


XRSS.LXXTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

6.76%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

14.37%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

19.30%

-7.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

21.48%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.48%

-4.73%

Сравнение комиссий XRSS.L и XXTW.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и XXTW.L

Ни XRSS.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


XRSS.L and XXTW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.

XRSS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XRSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.25% for XXTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и XXTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор