Сравнение XRSS.L с XXTW.L
XRSS.L (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XXTW.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRSS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XXTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Both are passively managed. Over the past year, XRSS.L returned 29.67% vs 53.00% for XXTW.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRSS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XXTW.L.
Доходность
Сравнение доходности XRSS.L и XXTW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRSS.L торгуется в GBp, в то время как XXTW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XXTW.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у XXTW.L с доходностью 24.48%.
XRSS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 14.67%
XXTW.L
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 53.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRSS.L и XXTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XRSS.L Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.42% | 9.60% | 28.26% | 8.10% |
XXTW.L Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF | 24.48% | 13.82% | 36.21% | 14.56% |
Correlation
The correlation between XRSS.L and XXTW.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between XRSS.L and XXTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRSS.L vs. XXTW.L — Ранг доходности на риск
XRSS.L
XXTW.L
Сравнение XRSS.L c XXTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRSS.L | XXTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 3.14 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 8.22 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRSS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 2.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.52 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок XRSS.L и XXTW.L
Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки XXTW.L в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и XXTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRSS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.00% | -28.44% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -16.79% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.31% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -5.02% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.43% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSS.L и XXTW.L
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF (XXTW.L) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRSS.L | XXTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.76% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 14.37% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 19.30% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 21.48% | -6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.48% | -4.73% |
Сравнение комиссий XRSS.L и XXTW.L
XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XXTW.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSS.L и XXTW.L
Ни XRSS.L, ни XXTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRSS.L and XXTW.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XXTW.L.
XRSS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XXTW.L is Technology Equities. XRSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XXTW.L tracks MSCI World Information Technology 20/35 Custom index. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.25% for XXTW.L.
Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и XXTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор