PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с XNAS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSS.L с XNAS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSS.L (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XNAS.L (Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - XRSS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XNAS.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRSS.L returned 19.76%/yr vs 24.89%/yr for XNAS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. XRSS.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for XNAS.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и XNAS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSS.L торгуется в GBp, в то время как XNAS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у XNAS.L с доходностью 20.16%.

XRSS.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.94%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
29.67%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.37%
10 лет*
14.67%

XNAS.L

1 день
-0.68%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.16%
6 месяцев
17.82%
1 год
40.89%
3 года*
24.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSS.L и XNAS.L

2026 (YTD)2025202420232022
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.42%9.60%28.26%22.69%-3.62%
XNAS.L
Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF		20.12%11.29%28.81%48.59%-8.32%

Correlation

The correlation between XRSS.L and XNAS.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between XRSS.L and XNAS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSS.L и XNAS.L

Секторы
XRSS.L
XNAS.L

Технологии

37.9%
53.7%

Финансовые услуги

12.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

12.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.2%

Здравоохранение

9.2%
4.2%

Промышленность

7.7%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.7%

Недвижимость

2.1%
0.1%

Энергетика

2.0%
0.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.1%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Технологии

XRSS.L
37.9%
XNAS.L
53.7%

Финансовые услуги

XRSS.L
12.4%
XNAS.L
0.2%

Коммуникационные услуги

XRSS.L
12.1%
XNAS.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

XRSS.L
10.8%
XNAS.L
12.2%

Здравоохранение

XRSS.L
9.2%
XNAS.L
4.2%

Промышленность

XRSS.L
7.7%
XNAS.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

XRSS.L
2.7%
XNAS.L
7.7%

Недвижимость

XRSS.L
2.1%
XNAS.L
0.1%

Энергетика

XRSS.L
2.0%
XNAS.L
0.6%

Сырьевые материалы

XRSS.L
1.9%
XNAS.L
1.1%

Коммунальные услуги

XRSS.L
1.3%
XNAS.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с CAPU.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с MVEA.LXRSS.L с BBDD.L
Часто сравнивают с XNAS.L:
XNAS.L с CNDX.LXNAS.L с SXRV.DEXNAS.L с QQQMXNAS.L с EQQQ.LXNAS.L с CSNDX.MIXNAS.L с CNX1.LXNAS.L с NESG.L

Доходность на риск

XRSS.L vs. XNAS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XNAS.L
Ранг доходности на риск XNAS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAS.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAS.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAS.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c XNAS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LXNAS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.62

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.49

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.46

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.74

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.62

+0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. XNAS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAS.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и XNAS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LXNAS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.62

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.40

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и XNAS.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки XNAS.L в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и XNAS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSS.LXNAS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-24.49%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.08%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-24.49%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.68%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.85%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.91%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и XNAS.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers NASDAQ 100 UCITS ETF (XNAS.L) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNAS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSS.LXNAS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.95%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

11.48%

-3.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

15.78%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

18.98%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.98%

-2.23%

Сравнение комиссий XRSS.L и XNAS.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XNAS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и XNAS.L

Ни XRSS.L, ни XNAS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSS.L and XNAS.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for XNAS.L.

XRSS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XNAS.L is Nasdaq-100. XRSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XNAS.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.20% for XNAS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и XNAS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор