PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с XDWT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSS.L с XDWT.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSS.L (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and XDWT.L (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - XRSS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while XDWT.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSS.L returned 14.67%/yr vs 25.21%/yr for XDWT.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XRSS.L charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for XDWT.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и XDWT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSS.L торгуется в GBp, в то время как XDWT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у XDWT.L с доходностью 24.56%. За последние 10 лет акции XRSS.L уступали акциям XDWT.L по среднегодовой доходности: 14.67% против 25.21% соответственно.

XRSS.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.94%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
29.67%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.37%
10 лет*
14.67%

XDWT.L

1 день
-1.90%
1 месяц
12.84%
С начала года
24.56%
6 месяцев
22.48%
1 год
51.74%
3 года*
29.50%
5 лет*
22.67%
10 лет*
25.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSS.L и XDWT.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.42%9.60%28.26%22.69%-11.96%29.11%12.54%25.48%-5.60%7.52%
XDWT.L
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		24.56%13.70%36.24%47.09%-23.22%31.09%40.22%40.71%2.60%25.81%

Correlation

The correlation between XRSS.L and XDWT.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2016 г.

0.77

The correlation between XRSS.L and XDWT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSS.L и XDWT.L

Секторы
XRSS.L
XDWT.L

Технологии

37.9%
99.1%

Финансовые услуги

12.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
0.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Здравоохранение

9.2%
0.1%

Промышленность

7.7%
0.3%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Недвижимость

2.1%

-

Энергетика

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Технологии

XRSS.L
37.9%
XDWT.L
99.1%

Финансовые услуги

XRSS.L
12.4%
XDWT.L
0.1%

Коммуникационные услуги

XRSS.L
12.1%
XDWT.L
0.6%

Потребительский циклический сектор

XRSS.L
10.8%
XDWT.L

-

Здравоохранение

XRSS.L
9.2%
XDWT.L
0.1%

Промышленность

XRSS.L
7.7%
XDWT.L
0.3%

Потребительский защитный сектор

XRSS.L
2.7%
XDWT.L

-

Недвижимость

XRSS.L
2.1%
XDWT.L

-

Энергетика

XRSS.L
2.0%
XDWT.L
0.1%

Сырьевые материалы

XRSS.L
1.9%
XDWT.L

-

Коммунальные услуги

XRSS.L
1.3%
XDWT.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с CAPU.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с MVEA.LXRSS.L с BBDD.L
Часто сравнивают с XDWT.L:
XDWT.L с VWRA.LXDWT.L с ^NDXXDWT.L с WITS.ASXDWT.L с XXTW.LXDWT.L с XAIXXDWT.L с CNDX.ASXDWT.L с XNAS.DE

Доходность на риск

XRSS.L vs. XDWT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.L
Ранг доходности на риск XDWT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c XDWT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LXDWT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.59

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.38

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.13

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

7.96

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. XDWT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.L равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и XDWT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LXDWT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

1.16

-0.38

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и XDWT.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки XDWT.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и XDWT.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSS.LXDWT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-27.95%

-5.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-16.79%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-27.95%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-27.95%

+5.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

-27.95%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.35%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-5.64%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

6.62%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и XDWT.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) составляет 2.86%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.L) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSS.LXDWT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

7.49%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

15.35%

-7.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

20.26%

-8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

22.66%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

21.96%

-5.21%

Сравнение комиссий XRSS.L и XDWT.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XDWT.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и XDWT.L

Ни XRSS.L, ни XDWT.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSS.L and XDWT.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for XDWT.L.

XRSS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWT.L is Technology Equities. XRSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while XDWT.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.25% for XDWT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и XDWT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор