PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSS.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSS.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSS.L (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSS.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XRSS.L returned 14.37%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRSS.L charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности XRSS.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSS.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

XRSS.L

1 день
0.06%
1 месяц
4.94%
С начала года
10.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
29.67%
3 года*
19.76%
5 лет*
14.37%
10 лет*
14.67%

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSS.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.42%9.60%28.26%22.69%-11.96%29.11%12.54%25.48%-5.60%7.52%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%

Correlation

The correlation between XRSS.L and DGRP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.88

The correlation between XRSS.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSS.L и DGRP.L

Секторы
XRSS.L
DGRP.L

Технологии

37.9%
30.4%

Финансовые услуги

12.4%
10.3%

Коммуникационные услуги

12.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
8.2%

Здравоохранение

9.2%
15.3%

Промышленность

7.7%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
8.0%

Недвижимость

2.1%

-

Энергетика

2.0%
5.2%

Сырьевые материалы

1.9%
3.1%

Коммунальные услуги

1.3%
0.3%

Технологии

XRSS.L
37.9%
DGRP.L
30.4%

Финансовые услуги

XRSS.L
12.4%
DGRP.L
10.3%

Коммуникационные услуги

XRSS.L
12.1%
DGRP.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

XRSS.L
10.8%
DGRP.L
8.2%

Здравоохранение

XRSS.L
9.2%
DGRP.L
15.3%

Промышленность

XRSS.L
7.7%
DGRP.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

XRSS.L
2.7%
DGRP.L
8.0%

Недвижимость

XRSS.L
2.1%
DGRP.L

-

Энергетика

XRSS.L
2.0%
DGRP.L
5.2%

Сырьевые материалы

XRSS.L
1.9%
DGRP.L
3.1%

Коммунальные услуги

XRSS.L
1.3%
DGRP.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с XRSS.L:
XRSS.L с XZSP.DEXRSS.L с FRUE.LXRSS.L с ISDU.LXRSS.L с CAPU.LXRSS.L с LCUS.LXRSS.L с MVEA.LXRSS.L с BBDD.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

XRSS.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSS.L
Ранг доходности на риск XRSS.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSS.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSS.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
2.36

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.30

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.46

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

12.96

-1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSS.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSS.L на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSS.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSS.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

2.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

1.03

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.94

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XRSS.L и DGRP.L

Максимальная просадка XRSS.L за все время составила -33.00%, что больше максимальной просадки DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSS.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSS.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.00%

-22.56%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.06%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.42%

-17.76%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-17.76%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-2.97%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.62%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSS.L и DGRP.L

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSS.L) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что XRSS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSS.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.40%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.17%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

8.88%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

12.55%

+2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

14.35%

+2.40%

Сравнение комиссий XRSS.L и DGRP.L

XRSS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSS.L и DGRP.L

XRSS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%
XRSS.L
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XRSS.L and DGRP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

XRSS.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.07% for XRSS.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSS.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор