PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSM.DE с IBCY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSM.DE с IBCY.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) and IBCY.DE (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened while IBCY.DE tracks the MSCI USA Diversified Multiple-Factor. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSM.DE returned 13.75%/yr vs 12.77%/yr for IBCY.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XRSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for IBCY.DE.

Доходность

Сравнение доходности XRSM.DE и IBCY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRSM.DE показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у IBCY.DE с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции XRSM.DE превзошли акции IBCY.DE по среднегодовой доходности: 13.75% против 12.77% соответственно.

XRSM.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
10.32%
6 месяцев
10.25%
1 год
24.87%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.75%

IBCY.DE

1 день
0.40%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.73%
3 года*
18.57%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSM.DE и IBCY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSM.DE
Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C		10.32%4.95%33.21%25.49%-17.04%39.25%5.31%33.46%-6.52%3.51%
IBCY.DE
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF		12.61%6.35%29.27%13.63%-11.63%36.60%0.14%28.70%-6.81%6.15%

Correlation

The correlation between XRSM.DE and IBCY.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г.

0.91

Over the past year, the correlation between XRSM.DE and IBCY.DE has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF

Часто сравнивают с XRSM.DE:
XRSM.DE с JGPI.DEXRSM.DE с USUE.DEXRSM.DE с H412.DEXRSM.DE с QDVR.DEXRSM.DE с EXUS.DEXRSM.DE с IQQN.DEXRSM.DE с JRUD.DE
Часто сравнивают с IBCY.DE:
IBCY.DE с 5HED.DEIBCY.DE с MVEA.DEIBCY.DE с DELG.DEIBCY.DE с CSY2.DEIBCY.DE с FLXU.DEIBCY.DE с SPMOIBCY.DE с UBUR.DE

Доходность на риск

XRSM.DE vs. IBCY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSM.DE
Ранг доходности на риск XRSM.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSM.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSM.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSM.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBCY.DE
Ранг доходности на риск IBCY.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCY.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCY.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCY.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCY.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCY.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSM.DE c IBCY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) и iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XRSM.DEIBCY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.13

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
1.69

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.50

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

2.65

+7.45

XRSM.DE vs. IBCY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSM.DE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа IBCY.DE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSM.DE и IBCY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XRSM.DE и IBCY.DE

Максимальная просадка XRSM.DE за все время составила -40.30%, что больше максимальной просадки IBCY.DE в -35.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSM.DE и IBCY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSM.DEIBCY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.30%

-35.57%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-18.44%

+9.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-22.93%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.45%

-22.93%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.30%

-35.57%

-4.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.79%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.57%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

10.45%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSM.DE и IBCY.DE

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) составляет 3.75%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF (IBCY.DE) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что XRSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSM.DEIBCY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.31%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.34%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

24.49%

-11.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.03%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.22%

-2.06%

Сравнение комиссий XRSM.DE и IBCY.DE

XRSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBCY.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSM.DE и IBCY.DE

Ни XRSM.DE, ни IBCY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRSM.DE and IBCY.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for IBCY.DE.

XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened, while IBCY.DE tracks MSCI USA Diversified Multiple-Factor. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.07% for XRSM.DE and 0.35% for IBCY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSM.DE и IBCY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор