PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRSG.L с RTWO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRSG.L с RTWO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and RTWO.L (L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc) are both Small Cap Blend Equities funds - XRSG.L tracks the Russell 2000 TR USD while RTWO.L tracks the Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSG.L returned 11.37%/yr vs 12.05%/yr for RTWO.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XRSG.L и RTWO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XRSG.L торгуется в GBp, в то время как RTWO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RTWO.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRSG.L показывает доходность 17.87%, а RTWO.L немного ниже – 17.18%. За последние 10 лет акции XRSG.L уступали акциям RTWO.L по среднегодовой доходности: 11.37% против 12.05% соответственно.

XRSG.L

1 день
1.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
17.87%
6 месяцев
15.69%
1 год
41.95%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.21%
10 лет*
11.37%

RTWO.L

1 день
1.16%
1 месяц
3.13%
С начала года
17.18%
6 месяцев
15.52%
1 год
36.35%
3 года*
14.88%
5 лет*
8.35%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRSG.L и RTWO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRSG.L
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C		17.87%4.65%11.80%12.16%-11.47%15.43%15.81%20.64%-7.63%4.40%
RTWO.L
L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc		17.18%3.40%11.13%14.05%-9.01%20.34%16.30%19.76%-7.62%4.81%

Correlation

The correlation between XRSG.L and RTWO.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2015 г.

0.94

The correlation between XRSG.L and RTWO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XRSG.L и RTWO.L

Секторы
XRSG.L
RTWO.L

Промышленность

17.7%
17.7%

Технологии

17.1%
18.5%

Здравоохранение

16.4%
14.3%

Финансовые услуги

15.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
9.3%

Недвижимость

6.1%
6.1%

Энергетика

6.0%
5.9%

Сырьевые материалы

4.8%
4.6%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.8%

Промышленность

XRSG.L
17.7%
RTWO.L
17.7%

Технологии

XRSG.L
17.1%
RTWO.L
18.5%

Здравоохранение

XRSG.L
16.4%
RTWO.L
14.3%

Финансовые услуги

XRSG.L
15.7%
RTWO.L
15.6%

Потребительский циклический сектор

XRSG.L
8.4%
RTWO.L
9.3%

Недвижимость

XRSG.L
6.1%
RTWO.L
6.1%

Энергетика

XRSG.L
6.0%
RTWO.L
5.9%

Сырьевые материалы

XRSG.L
4.8%
RTWO.L
4.6%

Коммунальные услуги

XRSG.L
2.9%
RTWO.L
2.9%

Коммуникационные услуги

XRSG.L
2.5%
RTWO.L
2.4%

Потребительский защитный сектор

XRSG.L
2.4%
RTWO.L
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C

L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с XRSG.L:
XRSG.L с R2SC.LXRSG.L с WLDS.LXRSG.L с SPX4.LXRSG.L с XNAQ.LXRSG.L с SMGB.LXRSG.L с AVUVXRSG.L с IITU.L
Часто сравнивают с RTWO.L:
RTWO.L с AUCO.LRTWO.L с LDGL.LRTWO.L с RS2G.LRTWO.L с R2US.LRTWO.L с ETRA.LRTWO.L с RTWP.LRTWO.L с RTYS.L

Доходность на риск

XRSG.L vs. RTWO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRSG.L
Ранг доходности на риск XRSG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRSG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRSG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRSG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRSG.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
RTWO.L
Ранг доходности на риск RTWO.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTWO.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTWO.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTWO.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTWO.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTWO.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRSG.L c RTWO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRSG.LRTWO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.18

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.98

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.88

4.80

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

14.48

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRSG.L vs. RTWO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRSG.L на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTWO.L равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRSG.L и RTWO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRSG.LRTWO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.18

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.57

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок XRSG.L и RTWO.L

Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке RTWO.L в -35.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и RTWO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRSG.LRTWO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-35.69%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-7.60%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.09%

-28.41%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.09%

-28.41%

-1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-35.69%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.72%

-7.11%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.52%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности XRSG.L и RTWO.L

Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF USD Acc (RTWO.L) имеют волатильность 5.20% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRSG.LRTWO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.23%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

12.11%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.70%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

20.11%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

21.11%

-0.23%

Сравнение комиссий XRSG.L и RTWO.L

И XRSG.L, и RTWO.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRSG.L и RTWO.L

Ни XRSG.L, ни RTWO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, XRSG.L and RTWO.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRSG.L and RTWO.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD, while RTWO.L tracks Russell 2000 0.4 Quality Target Exposure Factor Index. They also come from different issuers: Xtrackers and L&G.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и RTWO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор