Сравнение XRSG.L с IDP6.L
XRSG.L (Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C) and IDP6.L (iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist)) are both Small Cap Blend Equities funds - XRSG.L tracks the Russell 2000 TR USD while IDP6.L tracks the S&P 600 Small Cap Index (NET). Both are passively managed. Over the past 10 years, XRSG.L returned 10.05%/yr vs 9.89%/yr for IDP6.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XRSG.L и IDP6.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRSG.L торгуется в GBp, в то время как IDP6.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDP6.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XRSG.L показывает доходность 18.88%, а IDP6.L немного выше – 19.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XRSG.L имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции IDP6.L немного отстают с 9.89%.
XRSG.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -0.75%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 32.09%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 10.05%
IDP6.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 12.85%
- С начала года
- 19.81%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам XRSG.L и IDP6.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRSG.L Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 18.88% | 4.65% | 11.80% | 12.16% | -11.47% | 15.43% | 15.81% | 20.64% | -7.63% | 4.40% |
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 19.81% | -1.29% | 8.98% | 11.50% | -6.83% | 27.55% | 7.33% | 16.71% | -4.42% | 3.36% |
Correlation
The correlation between XRSG.L and IDP6.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between XRSG.L and IDP6.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRSG.L vs. IDP6.L — Ранг доходности на риск
XRSG.L
IDP6.L
Сравнение XRSG.L c IDP6.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) и iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRSG.L | IDP6.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 4.12 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 12.80 | -2.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRSG.L и IDP6.L
Максимальная просадка XRSG.L за все время составила -48.07%, что больше максимальной просадки IDP6.L в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRSG.L и IDP6.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRSG.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.07% | -39.21% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.19% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.09% | -30.39% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.09% | -30.39% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -39.21% | +3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.61% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -8.04% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.32% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRSG.L и IDP6.L
Текущая волатильность для Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C (XRSG.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) (IDP6.L) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что XRSG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDP6.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRSG.L | IDP6.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.93% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 12.28% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 16.55% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.65% | 20.19% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 21.25% | +1.29% |
Сравнение комиссий XRSG.L и IDP6.L
И XRSG.L, и IDP6.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRSG.L и IDP6.L
XRSG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDP6.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDP6.L iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) | 0.52% | 1.16% | 1.18% | 1.07% | 1.06% | 0.66% | 0.88% | 0.94% | 1.01% | 0.72% | 0.87% | 0.56% |
XRSG.L Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRSG.L and IDP6.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRSG.L and IDP6.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
XRSG.L tracks Russell 2000 TR USD, while IDP6.L tracks S&P 600 Small Cap Index (NET). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.
Подберите оптимальное распределение для XRSG.L и IDP6.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор