Сравнение XRPR с DCMT
XRPR (REX-Osprey XRP ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - XRPR is a fund fund actively managed by REX, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XRPR charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности XRPR и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRPR показывает доходность -37.05%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 28.83%.
XRPR
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -39.40%
- С начала года
- -37.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DCMT
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 24.40%
- С начала года
- 28.83%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам XRPR и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRPR REX-Osprey XRP ETF | -37.05% | -41.98% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 28.83% | 0.00% |
Correlation
The correlation between XRPR and DCMT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRPR vs. DCMT — Ранг доходности на риск
XRPR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCMT
Сравнение XRPR c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey XRP ETF (XRPR) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRPR | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRPR и DCMT
Максимальная просадка XRPR за все время составила -67.27%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRPR и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRPR | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.27% | -15.96% | -51.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.48% | -7.52% | -55.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.37% | -3.56% | -40.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRPR и DCMT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRPR | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.63% | 18.79% | +56.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.63% | 15.99% | +59.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.63% | 15.99% | +59.64% |
Сравнение комиссий XRPR и DCMT
XRPR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRPR и DCMT
XRPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.85% | 3.67% | 1.59% |
XRPR REX-Osprey XRP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRPR and DCMT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for XRPR.
DCMT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for XRPR.
They also come from different issuers: REX and DoubleLine. Their fees differ too: 0.75% for XRPR and 0.66% for DCMT.
Подберите оптимальное распределение для XRPR и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор