Сравнение XRP с DJP
XRP (Bitwise XRP ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both exchange-traded funds - XRP is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise, while DJP is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. XRP is actively managed, while DJP is passively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XRP charges 0.34%/yr vs 0.70%/yr for DJP.
Доходность
Сравнение доходности XRP и DJP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRP показывает доходность -40.25%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 23.08%.
XRP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -10.12%
- 6 месяцев
- -46.93%
- С начала года
- -40.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 17.82%
- С начала года
- 23.08%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 6.81%
Сравнение доходности по годам XRP и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XRP Bitwise XRP ETF | -40.25% | -15.03% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 23.08% | 1.27% |
Correlation
The correlation between XRP and DJP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP vs. DJP — Ранг доходности на риск
XRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJP
Сравнение XRP c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise XRP ETF (XRP) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.01 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.53 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP и DJP
Максимальная просадка XRP за все время составила -55.49%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP и DJP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.49% | -78.35% | +22.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -36.70% | -16.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.58% | -50.78% | +17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP и DJP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.63% | 19.47% | +54.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.63% | 19.02% | +54.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.63% | 17.05% | +56.58% |
Сравнение комиссий XRP и DJP
XRP берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRP и DJP
Ни XRP, ни DJP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XRP and DJP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.
XRP and DJP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XRP is categorized as Cryptocurrency, while DJP is Commodities. They also come from different issuers: Bitwise and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.34% for XRP and 0.70% for DJP.
Подберите оптимальное распределение для XRP и DJP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор