Сравнение XRP-USD с IUSQ.DE
XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency, while IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Over the past 5 years, XRP-USD returned 5.19%/yr vs 11.00%/yr for IUSQ.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XRP-USD и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRP-USD торгуется в USD, в то время как IUSQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSQ.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRP-USD показывает доходность -37.47%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 10.01%.
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 12.91%
Сравнение доходности по годам XRP-USD и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -45.31% | -84.67% | 38,242.83% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 10.01% | 23.07% | 17.40% | 22.32% | -18.34% | 18.95% | 15.19% | 27.40% | -10.39% | 24.57% |
Correlation
The correlation between XRP-USD and IUSQ.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.15 |
The correlation between XRP-USD and IUSQ.DE shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRP-USD vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
XRP-USD
IUSQ.DE
Сравнение XRP-USD c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XRP (XRP-USD) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRP-USD | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.36 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.89 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 12.04 | -13.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRP-USD и IUSQ.DE
Максимальная просадка XRP-USD за все время составила -95.87%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRP-USD и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRP-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.87% | -34.07% | -61.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -8.85% | -60.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.23% | -17.48% | -51.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.83% | -26.08% | -51.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.62% | -1.91% | -65.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.99% | -5.02% | -65.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.98% | 2.13% | +41.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRP-USD и IUSQ.DE
XRP (XRP-USD) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что XRP-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRP-USD | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 3.93% | +10.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.30% | 9.72% | +36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.19% | 12.49% | +43.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 15.50% | +56.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 111.77% | 15.92% | +95.85% |
Часто задаваемые вопросы
XRP-USD and IUSQ.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XRP-USD и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор