PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRH0.L с ALUM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRH0.L с ALUM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRH0.L (Xtrackers Physical Rhodium ETC) and ALUM.L (WisdomTree Aluminium) are both Metals funds - XRH0.L tracks the Rhodium while ALUM.L tracks the Bloomberg Aluminum. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRH0.L returned 29.93%/yr vs 6.81%/yr for ALUM.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XRH0.L charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for ALUM.L.

Доходность

Сравнение доходности XRH0.L и ALUM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRH0.L показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у ALUM.L с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции ALUM.L по среднегодовой доходности: 29.93% против 6.81% соответственно.

XRH0.L

1 день
0.78%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-15.28%
6 месяцев
18.65%
1 год
65.11%
3 года*
18.90%
5 лет*
-13.58%
10 лет*
29.93%

ALUM.L

1 день
-0.93%
1 месяц
4.71%
С начала года
25.85%
6 месяцев
29.40%
1 год
52.37%
3 года*
17.40%
5 лет*
7.40%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRH0.L и ALUM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRH0.L
Xtrackers Physical Rhodium ETC		-15.28%205.23%-14.69%-60.81%-4.46%-15.51%183.21%132.83%46.39%100.00%
ALUM.L
WisdomTree Aluminium		25.85%17.98%4.62%-4.48%-15.92%38.11%1.95%-3.12%-18.30%29.16%

Correlation

The correlation between XRH0.L and ALUM.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2011 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Physical Rhodium ETC

WisdomTree Aluminium

Часто сравнивают с XRH0.L:
XRH0.L с COPXXRH0.L с IVVXRH0.L с SMHXRH0.L с REMXXRH0.L с NICK.LXRH0.L с ZINC.LXRH0.L с GLD
Часто сравнивают с ALUM.L:
ALUM.L с ^GSPCALUM.L с TQQQALUM.L с AMPS.LALUM.L с FIND.LALUM.L с AIGI.LALUM.L с META.LALUM.L с ZINC.L

Доходность на риск

XRH0.L vs. ALUM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRH0.L
Ранг доходности на риск XRH0.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRH0.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRH0.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRH0.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ALUM.L
Ранг доходности на риск ALUM.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALUM.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALUM.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALUM.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALUM.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRH0.L c ALUM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и WisdomTree Aluminium (ALUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRH0.LALUM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.85

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
3.88

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

5.84

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

20.87

-16.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRH0.L vs. ALUM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRH0.L на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ALUM.L равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRH0.L и ALUM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRH0.LALUM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.85

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.32

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.11

+0.31

Просадки

Сравнение просадок XRH0.L и ALUM.L

Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, что больше максимальной просадки ALUM.L в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и ALUM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRH0.LALUM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.90%

-77.63%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-8.86%

-25.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.87%

-20.63%

-26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.47%

-47.34%

-35.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.90%

-47.34%

-38.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-49.28%

-12.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.31%

-58.59%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.81%

2.48%

+15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XRH0.L и ALUM.L

Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 12.10% по сравнению с WisdomTree Aluminium (ALUM.L) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALUM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRH0.LALUM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.10%

6.12%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.72%

15.69%

+37.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.00%

18.20%

+52.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.08%

22.79%

+41.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.25%

20.01%

+44.24%

Сравнение комиссий XRH0.L и ALUM.L

XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ALUM.L в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRH0.L и ALUM.L

Ни XRH0.L, ни ALUM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XRH0.L and ALUM.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ALUM.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ALUM.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for XRH0.L.

XRH0.L tracks Rhodium, while ALUM.L tracks Bloomberg Aluminum. They also come from different issuers: Xtrackers and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for XRH0.L and 0.49% for ALUM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRH0.L и ALUM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор