Сравнение XRES.L с DTRE.L
XRES.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) and DTRE.L (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist) are both REIT funds - XRES.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while DTRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XRES.L returned 9.53%/yr vs 4.12%/yr for DTRE.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XRES.L charges 0.14%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.L.
Доходность
Сравнение доходности XRES.L и DTRE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XRES.L торгуется в USD, в то время как DTRE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTRE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XRES.L показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у DTRE.L с доходностью 6.59%.
XRES.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 6.39%
DTRE.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 6.59%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XRES.L и DTRE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 9.04% | 3.99% | 2.44% | 12.71% | -21.86% |
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 6.60% | 7.73% | -11.00% | 12.84% | -25.10% |
Correlation
The correlation between XRES.L and DTRE.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between XRES.L and DTRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XRES.L и DTRE.L
Секторы
XRES.L
DTRE.L
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
XRES.L
DTRE.L
Сырьевые материалы
XRES.L
-
DTRE.L
-
Коммуникационные услуги
XRES.L
-
DTRE.L
-
Потребительский циклический сектор
XRES.L
-
DTRE.L
-
Потребительский защитный сектор
XRES.L
-
DTRE.L
-
Энергетика
XRES.L
-
DTRE.L
-
Финансовые услуги
XRES.L
-
DTRE.L
-
Здравоохранение
XRES.L
-
DTRE.L
-
Промышленность
XRES.L
-
DTRE.L
-
Технологии
XRES.L
-
DTRE.L
-
Коммунальные услуги
XRES.L
-
DTRE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRES.L vs. DTRE.L — Ранг доходности на риск
XRES.L
DTRE.L
Сравнение XRES.L c DTRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XRES.L | DTRE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 2.86 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XRES.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.66 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.19 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок XRES.L и DTRE.L
Максимальная просадка XRES.L за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки DTRE.L в -35.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRES.L и DTRE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRES.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -35.46% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.80% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.95% | -20.93% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.19% | -15.29% | +12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -21.80% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.07% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRES.L и DTRE.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist (DTRE.L) имеют волатильность 4.47% и 4.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRES.L | DTRE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.44% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 9.76% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 13.29% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.47% | 18.11% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 18.11% | +0.78% |
Сравнение комиссий XRES.L и DTRE.L
XRES.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DTRE.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRES.L и DTRE.L
XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DTRE.L First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate UCITS ETF Dist | 2.61% | 2.74% | 2.42% | 2.20% | 1.17% |
XRES.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XRES.L and DTRE.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.L.
XRES.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while DTRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.14% for XRES.L and 0.60% for DTRE.L.
Подберите оптимальное распределение для XRES.L и DTRE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор