Сравнение XREP.L с VPN.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 8.65%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
XREP.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XREP.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 14.67% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | -10.87% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -15.50% |
Correlation
The correlation between XREP.L and VPN.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between XREP.L and VPN.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
VPN.L
Сравнение XREP.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XREP.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.68 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 8.56 | -4.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и VPN.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -27.45%, примерно равная максимальной просадке VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -26.92% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -16.33% | +9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -26.71% | +8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -16.33% | +16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.30% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 5.12% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и VPN.L
Текущая волатильность для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) составляет 5.16%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 7.44% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 16.91% | -6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 23.19% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.36% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 21.36% | -4.99% |
Сравнение комиссий XREP.L и VPN.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и VPN.L
Ни XREP.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
XREP.L and VPN.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор