Сравнение XREP.L с IDUP.L
XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and IDUP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while IDUP.L tracks the FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 8.65%/yr vs 9.84%/yr for IDUP.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for IDUP.L.
Доходность
Сравнение доходности XREP.L и IDUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XREP.L торгуется в GBp, в то время как IDUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XREP.L показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у IDUP.L с доходностью 19.71%.
XREP.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 10.45%
- С начала года
- 14.67%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDUP.L
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 19.71%
- 1 год
- 21.38%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 4.13%
Сравнение доходности по годам XREP.L и IDUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 14.67% | -3.09% | 4.07% | 6.60% | -10.87% |
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 19.71% | -5.06% | 6.56% | 7.39% | -10.79% |
Correlation
The correlation between XREP.L and IDUP.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between XREP.L and IDUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XREP.L vs. IDUP.L — Ранг доходности на риск
XREP.L
IDUP.L
Сравнение XREP.L c IDUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XREP.L | IDUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.29 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 7.66 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XREP.L и IDUP.L
Максимальная просадка XREP.L за все время составила -27.45%, что меньше максимальной просадки IDUP.L в -59.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и IDUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XREP.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.45% | -59.86% | +32.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.47% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.58% | -21.22% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.17% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -11.10% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.79% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XREP.L и IDUP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (IDUP.L) имеют волатильность 5.16% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XREP.L | IDUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.33% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 10.91% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.53% | 13.83% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 17.71% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 19.91% | -3.54% |
Сравнение комиссий XREP.L и IDUP.L
XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IDUP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XREP.L и IDUP.L
XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDUP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDUP.L iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | 3.20% | 3.09% | 3.13% | 3.84% | 2.13% | 3.22% | 3.10% | 4.60% | 3.17% | 3.55% | 2.98% |
XREP.L Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, XREP.L and IDUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for IDUP.L.
XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while IDUP.L tracks FTSE EPRA Nareit US Dividend+ Net of Tax Index (USD). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.40% for IDUP.L.
Подберите оптимальное распределение для XREP.L и IDUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор