PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с HPRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XREP.L с HPRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and HPRD.L (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while HPRD.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 6.49%/yr for HPRD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.24%/yr for HPRD.L.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и HPRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XREP.L торгуется в GBp, в то время как HPRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HPRD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у HPRD.L с доходностью 7.03%.

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

HPRD.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
7.03%
6 месяцев
6.32%
1 год
13.02%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.27%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREP.L и HPRD.L

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		7.03%2.99%1.56%5.34%1.51%

Correlation

The correlation between XREP.L and HPRD.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.84

The correlation between XREP.L and HPRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XREP.L и HPRD.L

Секторы
XREP.L
HPRD.L

Недвижимость

100.0%
98.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XREP.L
100.0%
HPRD.L
98.3%

Сырьевые материалы

XREP.L

-

HPRD.L

-

Коммуникационные услуги

XREP.L

-

HPRD.L

-

Потребительский циклический сектор

XREP.L

-

HPRD.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

XREP.L

-

HPRD.L

-

Энергетика

XREP.L

-

HPRD.L

-

Финансовые услуги

XREP.L

-

HPRD.L
0.0%

Здравоохранение

XREP.L

-

HPRD.L

-

Промышленность

XREP.L

-

HPRD.L

-

Технологии

XREP.L

-

HPRD.L
0.3%

Коммунальные услуги

XREP.L

-

HPRD.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L
Часто сравнивают с HPRD.L:
HPRD.L с IWDP.ASHPRD.L с UKRE.LHPRD.L с IDVY.ASHPRD.L с VTHPRD.L с VNQHPRD.L с VUSA.LHPRD.L с VWCE.DE

Доходность на риск

XREP.L vs. HPRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HPRD.L
Ранг доходности на риск HPRD.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPRD.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPRD.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPRD.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPRD.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c HPRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LHPRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.08

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.56

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.50

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

5.04

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. HPRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа HPRD.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и HPRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LHPRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.08

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.40

-0.22

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и HPRD.L

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки HPRD.L в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и HPRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XREP.LHPRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-34.92%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-8.62%

-20.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-17.00%

-12.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-3.31%

-18.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-9.19%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

2.58%

+17.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и HPRD.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF (HPRD.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XREP.LHPRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.49%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.58%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

12.02%

+32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

15.03%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

16.23%

+11.20%

Сравнение комиссий XREP.L и HPRD.L

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HPRD.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и HPRD.L

XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HPRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPRD.L
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF		3.06%3.17%3.39%3.35%3.53%2.30%2.88%2.96%3.43%2.89%3.13%2.72%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XREP.L and HPRD.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for HPRD.L.

XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while HPRD.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.24% for HPRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREP.L и HPRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор