PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с GLRE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XREP.L с GLRE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and GLRE.L (SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF) are both REIT funds - XREP.L tracks the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index while GLRE.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 6.06%/yr for GLRE.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.40%/yr for GLRE.L.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и GLRE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XREP.L торгуется в GBp, в то время как GLRE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у GLRE.L с доходностью 7.04%.

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.76%
С начала года
9.29%
6 месяцев
8.24%
1 год
10.39%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRE.L

1 день
0.19%
1 месяц
-0.34%
С начала года
7.04%
6 месяцев
5.99%
1 год
13.15%
3 года*
6.06%
5 лет*
2.44%
10 лет*
3.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREP.L и GLRE.L

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		7.04%2.13%1.21%5.68%1.18%

Correlation

The correlation between XREP.L and GLRE.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.86

The correlation between XREP.L and GLRE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XREP.L и GLRE.L

Секторы
XREP.L
GLRE.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

XREP.L
100.0%
GLRE.L
99.9%

Сырьевые материалы

XREP.L

-

GLRE.L

-

Коммуникационные услуги

XREP.L

-

GLRE.L

-

Потребительский циклический сектор

XREP.L

-

GLRE.L

-

Потребительский защитный сектор

XREP.L

-

GLRE.L

-

Энергетика

XREP.L

-

GLRE.L

-

Финансовые услуги

XREP.L

-

GLRE.L
0.0%

Здравоохранение

XREP.L

-

GLRE.L

-

Промышленность

XREP.L

-

GLRE.L
0.0%

Технологии

XREP.L

-

GLRE.L

-

Коммунальные услуги

XREP.L

-

GLRE.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L
Часто сравнивают с GLRE.L:
GLRE.L с TRET.ASGLRE.L с IGSU.LGLRE.L с IUSP.LGLRE.L с IDWP.LGLRE.L с VNQGLRE.L с REETGLRE.L с IPRP.L

Доходность на риск

XREP.L vs. GLRE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GLRE.L
Ранг доходности на риск GLRE.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRE.L: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRE.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRE.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRE.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c GLRE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LGLRE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.06

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.55

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

1.68

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

5.37

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. GLRE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GLRE.L равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и GLRE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LGLRE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.06

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и GLRE.L

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки GLRE.L в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и GLRE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XREP.LGLRE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-36.91%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-7.79%

-21.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-17.16%

-12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

-4.45%

-17.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-10.05%

-1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

2.44%

+17.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и GLRE.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF (GLRE.L) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XREP.LGLRE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.51%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.62%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

12.38%

+31.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

15.68%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

16.96%

+10.47%

Сравнение комиссий XREP.L и GLRE.L

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии GLRE.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и GLRE.L

XREP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLRE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRE.L
SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF		2.58%2.72%2.79%2.62%2.85%1.82%2.51%3.16%3.54%3.86%2.66%2.15%
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XREP.L and GLRE.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XREP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XREP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for GLRE.L.

XREP.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while GLRE.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.40% for GLRE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREP.L и GLRE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор