PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XREP.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XREP.L с CSH2.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XREP.L (Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP) and CSH2.L (Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP) are both exchange-traded funds - XREP.L is a REIT fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index, while CSH2.L is a Money Market fund actively managed by Amundi. XREP.L is passively managed, while CSH2.L is actively managed. Over the past 3 years, XREP.L returned 6.73%/yr vs 5.01%/yr for CSH2.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XREP.L charges 0.14%/yr vs 0.07%/yr for CSH2.L.

Доходность

Сравнение доходности XREP.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XREP.L показывает доходность 9.29%, что значительно выше, чем у CSH2.L с доходностью 1.74%.

XREP.L

1 день
0.09%
1 месяц
-0.82%
С начала года
9.29%
6 месяцев
7.85%
1 год
10.47%
3 года*
6.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.06%
1 год
4.37%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XREP.L и CSH2.L

2026 (YTD)2025202420232022
XREP.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP		9.29%-3.09%4.07%6.60%1.33%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.74%4.67%5.61%4.72%0.61%

Correlation

The correlation between XREP.L and CSH2.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2022 г.

0.03

Сравнение распределения секторов XREP.L и CSH2.L

Секторы
XREP.L
CSH2.L

Недвижимость

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

11.3%

Промышленность

-

6.3%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Недвижимость

XREP.L
100.0%
CSH2.L
0.0%

Сырьевые материалы

XREP.L

-

CSH2.L
1.0%

Коммуникационные услуги

XREP.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский циклический сектор

XREP.L

-

CSH2.L
13.9%

Потребительский защитный сектор

XREP.L

-

CSH2.L
4.9%

Энергетика

XREP.L

-

CSH2.L
1.4%

Финансовые услуги

XREP.L

-

CSH2.L
10.4%

Здравоохранение

XREP.L

-

CSH2.L
11.3%

Промышленность

XREP.L

-

CSH2.L
6.3%

Технологии

XREP.L

-

CSH2.L
35.9%

Коммунальные услуги

XREP.L

-

CSH2.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с XREP.L:
XREP.L с IUSP.LXREP.L с VNQIXREP.L с IYRXREP.L с QQQXREP.L с XDEQ.LXREP.L с VNQXREP.L с DPYA.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с BILSCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Доходность на риск

XREP.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XREP.L
Ранг доходности на риск XREP.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XREP.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XREP.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XREP.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XREP.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XREP.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XREP.LCSH2.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
8.05

-7.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
15.06

-14.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

4.37

-3.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

27.66

-27.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

159.04

-158.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XREP.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XREP.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 8.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XREP.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XREP.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

8.05

-7.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.49

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

4.62

-4.44

Просадки

Сравнение просадок XREP.L и CSH2.L

Максимальная просадка XREP.L за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XREP.L и CSH2.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XREP.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.50%

-0.37%

-29.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.50%

-0.16%

-29.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.50%

-0.29%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.53%

0.00%

-21.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-0.00%

-11.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.76%

0.03%

+19.73%

Волатильность

Сравнение волатильности XREP.L и CSH2.L

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF GBP (XREP.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XREP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XREP.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

0.08%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

0.25%

+9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

0.54%

+43.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.43%

0.56%

+26.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

0.44%

+26.99%

Сравнение комиссий XREP.L и CSH2.L

XREP.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XREP.L и CSH2.L

Ни XREP.L, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XREP.L and CSH2.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.14% for XREP.L.

XREP.L is categorized as REIT, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.14% for XREP.L and 0.07% for CSH2.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XREP.L и CSH2.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор