PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRE.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRE.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRE.TO (iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XRE.TO is a REIT fund tracking the Morningstar DM REIT NR CAD, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. XRE.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, XRE.TO returned 4.82%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. XRE.TO charges 0.61%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности XRE.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRE.TO показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции XRE.TO уступали акциям ENCC.TO по среднегодовой доходности: 4.82% против 8.38% соответственно.

XRE.TO

1 день
0.45%
1 месяц
0.50%
С начала года
10.05%
6 месяцев
12.65%
1 год
12.66%
3 года*
5.22%
5 лет*
1.97%
10 лет*
4.82%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRE.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		10.05%8.89%-2.52%1.88%-17.34%32.49%-13.63%21.91%5.66%9.27%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between XRE.TO and ENCC.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г.

0.21

The correlation between XRE.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XRE.TO и ENCC.TO

Секторы
XRE.TO
ENCC.TO

Недвижимость

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

XRE.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

XRE.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Здравоохранение

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

XRE.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с XRE.TO:
XRE.TO с ZRE.TOXRE.TO с VRE.TOXRE.TO с CGR.TOXRE.TO с XIC.TOXRE.TO с XDIV.TOXRE.TO с XBB.TOXRE.TO с VOO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

XRE.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRE.TO
Ранг доходности на риск XRE.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRE.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRE.TO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRE.TO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRE.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRE.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRE.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
3.16

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
4.02

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

5.22

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.23

18.57

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRE.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRE.TO на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRE.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRE.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.16

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

1.11

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.29

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.00

+0.49

Просадки

Сравнение просадок XRE.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка XRE.TO за все время составила -57.06%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRE.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRE.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.06%

-89.91%

+32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.48%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-16.67%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.53%

-25.57%

-4.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.58%

-82.16%

+35.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.24%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-39.81%

+30.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.38%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности XRE.TO и ENCC.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) составляет 3.32%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что XRE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRE.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.70%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

12.31%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

14.05%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

23.03%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

29.04%

-11.47%

Сравнение комиссий XRE.TO и ENCC.TO

XRE.TO берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRE.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность XRE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
XRE.TO
iShares S&P/TSX Capped REIT Index ETF		4.47%5.00%5.55%4.52%4.85%2.59%4.45%4.82%4.80%4.71%5.20%5.59%

Часто задаваемые вопросы

XRE.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRE.TO is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRE.TO is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

XRE.TO is categorized as REIT, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.61% for XRE.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRE.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор