Сравнение XRB.TO с ZEA.TO
XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and ZEA.TO (BMO MSCI EAFE Index ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while ZEA.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.42%/yr vs 10.08%/yr for ZEA.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.22%/yr for ZEA.TO.
Доходность
Сравнение доходности XRB.TO и ZEA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XRB.TO показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у ZEA.TO с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям ZEA.TO по среднегодовой доходности: 0.42% против 10.08% соответственно.
XRB.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.73%
- С начала года
- 3.69%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- -1.46%
- 10 лет*
- 0.42%
ZEA.TO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 11.67%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам XRB.TO и ZEA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 3.69% | 0.29% | 4.98% | -2.00% | -14.91% | -1.18% | 12.72% | 6.14% | -0.99% | 0.12% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 11.67% | 24.92% | 11.58% | 16.04% | -8.50% | 10.66% | 5.15% | 16.72% | -6.23% | 16.78% |
Correlation
The correlation between XRB.TO and ZEA.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.01 |
Over the past year, XRB.TO and ZEA.TO have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XRB.TO vs. ZEA.TO — Ранг доходности на риск
XRB.TO
ZEA.TO
Сравнение XRB.TO c ZEA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XRB.TO | ZEA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.10 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 8.00 | -4.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XRB.TO и ZEA.TO
Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.41%, что меньше максимальной просадки ZEA.TO в -27.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и ZEA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XRB.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.41% | -27.80% | +1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.69% | -10.91% | +6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.55% | -14.11% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.41% | -23.66% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.41% | -27.80% | +1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.24% | -3.30% | -7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.59% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 2.85% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XRB.TO и ZEA.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 1.60%, в то время как у BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA.TO) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XRB.TO | ZEA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 3.60% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 12.56% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 14.63% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 13.66% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.39% | 14.71% | -3.32% |
Сравнение комиссий XRB.TO и ZEA.TO
XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZEA.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XRB.TO и ZEA.TO
Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности ZEA.TO в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRB.TO iShares Canadian Real Return Bond Index ETF | 2.39% | 2.50% | 2.43% | 2.48% | 1.94% | 1.33% | 1.49% | 1.91% | 1.98% | 1.92% | 1.80% | 1.83% |
ZEA.TO BMO MSCI EAFE Index ETF | 1.94% | 2.17% | 2.78% | 3.02% | 3.08% | 2.49% | 2.74% | 2.95% | 3.05% | 2.40% | 2.80% | 2.43% |
Часто задаваемые вопросы
XRB.TO and ZEA.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEA.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEA.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.39% for XRB.TO.
XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while ZEA.TO is Foreign Large Cap Equities. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while ZEA.TO tracks MSCI EAFE Index. They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.22% for ZEA.TO.
Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и ZEA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор