PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XRB.TO с CGL-C.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XRB.TO с CGL-C.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XRB.TO (iShares Canadian Real Return Bond Index ETF) and CGL-C.TO (iShares Gold Bullion ETF) are both exchange-traded funds - XRB.TO is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE Canada Real Return Bond Index, while CGL-C.TO is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, XRB.TO returned 0.10%/yr vs 13.90%/yr for CGL-C.TO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XRB.TO charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for CGL-C.TO.

Доходность

Сравнение доходности XRB.TO и CGL-C.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XRB.TO показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у CGL-C.TO с доходностью 4.95%. За последние 10 лет акции XRB.TO уступали акциям CGL-C.TO по среднегодовой доходности: 0.10% против 13.90% соответственно.

XRB.TO

1 день
0.22%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.10%
3 года*
1.78%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
0.10%

CGL-C.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.13%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.44%
1 год
33.77%
3 года*
32.37%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XRB.TO и CGL-C.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF		2.78%0.05%3.95%-2.15%-15.01%-1.30%12.11%5.93%-1.23%-0.11%
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		4.95%55.55%37.41%10.13%6.11%-4.85%21.75%11.98%6.86%4.31%

Correlation

The correlation between XRB.TO and CGL-C.TO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2011 г.

0.23

The correlation between XRB.TO and CGL-C.TO shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Real Return Bond Index ETF

iShares Gold Bullion ETF

Часто сравнивают с XRB.TO:
XRB.TO с XSTP.TOXRB.TO с XBB.TOXRB.TO с XBBXRB.TO с XLB.TOXRB.TO с XSB.TOXRB.TO с VTIPXRB.TO с XEI.TO
Часто сравнивают с CGL-C.TO:
CGL-C.TO с CGL.TOCGL-C.TO с MNT.TOCGL-C.TO с GLDCGL-C.TO с PHYS.TOCGL-C.TO с ZGLD.TOCGL-C.TO с ABX.TOCGL-C.TO с XMD.TO

Доходность на риск

XRB.TO vs. CGL-C.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XRB.TO
Ранг доходности на риск XRB.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRB.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRB.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRB.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRB.TO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRB.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CGL-C.TO
Ранг доходности на риск CGL-C.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGL-C.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGL-C.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGL-C.TO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGL-C.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGL-C.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRB.TO c CGL-C.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) и iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XRB.TOCGL-C.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.34

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.76

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.88

1.95

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.75

4.76

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRB.TO vs. CGL-C.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRB.TO на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа CGL-C.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRB.TO и CGL-C.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XRB.TOCGL-C.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.34

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.27

-1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок XRB.TO и CGL-C.TO

Максимальная просадка XRB.TO за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки CGL-C.TO в -33.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRB.TO и CGL-C.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XRB.TOCGL-C.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.58%

-33.04%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-17.37%

+13.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.86%

-17.37%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-17.55%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.58%

-22.78%

-3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.37%

-14.88%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-12.24%

+5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

7.12%

-5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XRB.TO и CGL-C.TO

Текущая волатильность для iShares Canadian Real Return Bond Index ETF (XRB.TO) составляет 2.70%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CGL-C.TO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что XRB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL-C.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XRB.TOCGL-C.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.29%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.08%

21.55%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.85%

25.34%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

16.97%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.35%

15.56%

-4.21%

Сравнение комиссий XRB.TO и CGL-C.TO

XRB.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGL-C.TO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRB.TO и CGL-C.TO

Дивидендная доходность XRB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как CGL-C.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGL-C.TO
iShares Gold Bullion ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRB.TO
iShares Canadian Real Return Bond Index ETF		3.62%3.73%2.36%2.36%1.83%1.23%1.36%1.72%1.74%1.69%1.58%1.61%

Часто задаваемые вопросы

XRB.TO and CGL-C.TO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XRB.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XRB.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for CGL-C.TO.

XRB.TO is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CGL-C.TO is Precious Metals. XRB.TO tracks FTSE Canada Real Return Bond Index, while CGL-C.TO tracks Gold. Their fees differ too: 0.39% for XRB.TO and 0.55% for CGL-C.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XRB.TO и CGL-C.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор