PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUD.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUD.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUD.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQUD.DE returned 2.35%/yr vs 5.24%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XQUD.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности XQUD.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUD.DE показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VGEM.DE с доходностью 2.34%.

XQUD.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.09%
С начала года
1.98%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.30%
3 года*
2.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUD.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		1.98%-1.36%5.23%3.70%-0.16%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%1.18%

Correlation

The correlation between XQUD.DE and VGEM.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.90

The correlation between XQUD.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с GHYGXQUD.DE с LUXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с ENDH.DEXQUD.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

XQUD.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUD.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUD.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.13

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.65

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.16

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

5.71

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUD.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUD.DE на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUD.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUD.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XQUD.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUD.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-19.64%

+7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-3.10%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-11.98%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.18%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-6.63%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.17%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUD.DE и VGEM.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) волатильность равна 1.18%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUD.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.18%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.96%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.77%

5.93%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

7.89%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

8.77%

-0.79%

Сравнение комиссий XQUD.DE и VGEM.DE

XQUD.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUD.DE и VGEM.DE

XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQUD.DE and VGEM.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XQUD.DE.

XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: Xtrackers and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for XQUD.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUD.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор