PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XQUD.DE с 36B1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUD.DE с 36B1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XQUD.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF) and 36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUD.DE tracks the iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted while 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 3 years, XQUD.DE returned 3.78%/yr vs 7.32%/yr for 36B1.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XQUD.DE и 36B1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUD.DE показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у 36B1.DE с доходностью 4.50%.

XQUD.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.78%
С начала года
2.96%
1 год
7.40%
3 года*
3.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

36B1.DE

1 день
0.26%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
3.14%
С начала года
4.50%
1 год
10.75%
3 года*
7.32%
5 лет*
1.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUD.DE и 36B1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		2.96%-1.36%5.23%3.70%-0.19%
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		4.50%0.52%11.39%6.09%0.69%

Correlation

The correlation between XQUD.DE and 36B1.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2022 г.

0.89

The correlation between XQUD.DE and 36B1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XQUD.DE:
XQUD.DE с GHYGXQUD.DE с LUXQUD.DE с XNGI.DEXQUD.DE с SEAB.DEXQUD.DE с ENDH.DEXQUD.DE с SEAD.DEXQUD.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с FRCK.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с VGEM.DE36B1.DE с EUNA.DE

Доходность на риск

XQUD.DE vs. 36B1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUD.DE
Ранг доходности на риск XQUD.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUD.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUD.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUD.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUD.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUD.DE c 36B1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XQUD.DE36B1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.82

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.72

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.73

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

10.56

-4.77

XQUD.DE vs. 36B1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUD.DE на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B1.DE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUD.DE и 36B1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XQUD.DE и 36B1.DE

Максимальная просадка XQUD.DE за все время составила -12.01%, что меньше максимальной просадки 36B1.DE в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUD.DE и 36B1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUD.DE36B1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.01%

-22.35%

+10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.84%

-2.87%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.40%

-12.32%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-1.28%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-8.65%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.02%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUD.DE и 36B1.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF (XQUD.DE) составляет 1.14%, в то время как у iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что XQUD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUD.DE36B1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

1.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

4.07%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

6.02%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.94%

8.51%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.94%

10.17%

-2.23%

Сравнение комиссий XQUD.DE и 36B1.DE

И XQUD.DE, и 36B1.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUD.DE и 36B1.DE

XQUD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		5.66%5.96%5.31%5.52%5.19%3.36%3.81%2.35%
XQUD.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XQUD.DE and 36B1.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQUD.DE and 36B1.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

XQUD.DE tracks iBoxx® MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted, while 36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUD.DE и 36B1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор