PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 36B1.DE с VGEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 36B1.DE с VGEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) and VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) are both Emerging Markets Bonds funds - 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified while VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Both are passively managed. Over the past 5 years, 36B1.DE returned 2.20%/yr vs 2.73%/yr for VGEM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. 36B1.DE charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for VGEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности 36B1.DE и VGEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 36B1.DE показывает доходность 2.43%, а VGEM.DE немного ниже – 2.34%.

36B1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.88%
1 год
8.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 36B1.DE и VGEM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		2.43%-0.10%10.86%5.55%-13.71%6.46%-4.35%11.07%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%9.09%

Correlation

The correlation between 36B1.DE and VGEM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between 36B1.DE and VGEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с ENDH.DE36B1.DE с FRCK.DE
Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE

Доходность на риск

36B1.DE vs. VGEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 36B1.DE c VGEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

36B1.DEVGEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.13

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.65

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.72

5.71

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

36B1.DE vs. VGEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 36B1.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGEM.DE равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 36B1.DE и VGEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

36B1.DEVGEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок 36B1.DE и VGEM.DE

Максимальная просадка 36B1.DE за все время составила -22.46%, что больше максимальной просадки VGEM.DE в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 36B1.DE и VGEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

36B1.DEVGEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.46%

-19.64%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.95%

-3.10%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.43%

-11.98%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-12.46%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-2.18%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-6.63%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

1.17%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности 36B1.DE и VGEM.DE

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) имеют волатильность 1.21% и 1.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

36B1.DEVGEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.18%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.96%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

5.93%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

7.89%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.55%

8.77%

+0.78%

Сравнение комиссий 36B1.DE и VGEM.DE

36B1.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGEM.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 36B1.DE и VGEM.DE

Дивидендная доходность 36B1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что меньше доходности VGEM.DE в 5.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		4.93%5.22%4.96%5.09%5.00%4.57%3.40%4.19%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, 36B1.DE and VGEM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified, while VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for 36B1.DE and 0.25% for VGEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 36B1.DE и VGEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор