PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQUA.L с JPEA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQUA.L с JPEA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQUA.L (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) and JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - XQUA.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XQUA.L returned -0.11%/yr vs 1.96%/yr for JPEA.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XQUA.L и JPEA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQUA.L показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у JPEA.L с доходностью 1.83%.

XQUA.L

1 день
0.35%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.94%
6 месяцев
0.97%
1 год
8.06%
3 года*
5.25%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
0.95%

JPEA.L

1 день
0.26%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.83%
6 месяцев
2.53%
1 год
11.66%
3 года*
9.82%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQUA.L и JPEA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		0.94%10.82%-0.40%7.51%-17.76%-1.45%6.97%10.02%-6.59%4.10%
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		1.83%13.77%5.72%10.89%-18.56%-2.19%5.37%15.91%-5.52%5.06%

Correlation

The correlation between XQUA.L and JPEA.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г.

0.90

The correlation between XQUA.L and JPEA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с XQUA.L:
XQUA.L с BTC-USDXQUA.L с EMLI.LXQUA.L с SEMC.LXQUA.L с VEMA.LXQUA.L с EMBE.LXQUA.L с SEMH.LXQUA.L с VEMT.L
Часто сравнивают с JPEA.L:
JPEA.L с IEMB.LJPEA.L с JMAB.LJPEA.L с XUEB.LJPEA.L с EMLI.LJPEA.L с UBXX.LJPEA.L с EMBE.LJPEA.L с SEMB.L

Доходность на риск

XQUA.L vs. JPEA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQUA.L
Ранг доходности на риск XQUA.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
JPEA.L
Ранг доходности на риск JPEA.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEA.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEA.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEA.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQUA.L c JPEA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) и iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQUA.LJPEA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.03

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.20

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.57

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

11.00

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQUA.L vs. JPEA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQUA.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEA.L равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQUA.L и JPEA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQUA.LJPEA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.03

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.22

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.29

-0.18

Просадки

Сравнение просадок XQUA.L и JPEA.L

Максимальная просадка XQUA.L за все время составила -26.27%, что меньше максимальной просадки JPEA.L в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQUA.L и JPEA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQUA.LJPEA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.27%

-28.64%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.02%

-4.42%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.21%

-7.35%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-28.64%

+2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-0.06%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.80%

-0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.04%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XQUA.L и JPEA.L

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.L) составляет 1.74%, в то время как у iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что XQUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQUA.LJPEA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.91%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.72%

4.55%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71%

5.63%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.01%

8.88%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.65%

10.21%

-1.56%

Сравнение комиссий XQUA.L и JPEA.L

И XQUA.L, и JPEA.L имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQUA.L и JPEA.L

Дивидендная доходность XQUA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JPEA.L
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XQUA.L
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		4.61%4.49%4.61%4.24%6.92%4.08%4.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, XQUA.L and JPEA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XQUA.L and JPEA.L have the same expense ratio: 0.45% per year.

XQUA.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQUA.L и JPEA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор