PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с XUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XQQU.TO с XUS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XQQU.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF) and XUS.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - XQQU.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XUS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, XQQU.TO returned 42.52% vs 30.32% for XUS.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XQQU.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for XUS.TO.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и XUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у XUS.TO с доходностью 12.75%.

XQQU.TO

1 день
-0.66%
1 месяц
10.88%
С начала года
22.02%
6 месяцев
18.75%
1 год
42.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XUS.TO

1 день
0.48%
1 месяц
6.80%
С начала года
12.75%
6 месяцев
10.73%
1 год
30.32%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.89%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и XUS.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		22.02%15.17%36.07%6.90%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		12.75%12.19%35.16%4.80%

Correlation

The correlation between XQQU.TO and XUS.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between XQQU.TO and XUS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

iShares Core S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с TEC.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с XUS.TO:
XUS.TO с XSP.TOXUS.TO с XEQT.TOXUS.TO с XUU.TOXUS.TO с ZSP.TOXUS.TO с VOOXUS.TO с XEF.TOXUS.TO с HXS.TO

Доходность на риск

XQQU.TO vs. XUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XUS.TO
Ранг доходности на риск XUS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUS.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUS.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUS.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c XUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOXUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.63

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.58

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.53

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

13.40

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. XUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUS.TO равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и XUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOXUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.08

+0.51

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и XUS.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки XUS.TO в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и XUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XQQU.TOXUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-27.23%

+4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.16%

-8.63%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.46%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.27%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и XUS.TO

iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS.TO) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XQQU.TOXUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.15%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.67%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

11.57%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

14.92%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

16.48%

+3.28%

Сравнение комиссий XQQU.TO и XUS.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XUS.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и XUS.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности XUS.TO в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.21%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUS.TO
iShares Core S&P 500 Index ETF		1.12%1.26%1.03%1.22%1.38%0.99%1.35%2.02%1.77%1.48%1.66%1.70%

Часто задаваемые вопросы

XQQU.TO and XUS.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUS.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUS.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for XQQU.TO.

XQQU.TO is categorized as Nasdaq-100, while XUS.TO is S&P 500. XQQU.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XUS.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.39% for XQQU.TO and 0.09% for XUS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XQQU.TO и XUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор